单过程平稳模型的估计计量经济学EVIEWS建模课件.pptxVIP

平稳吋序的均值模型与测定建模过程实质上是通过对系统的初步识别（各类 阶数的判断）、估算（确定模型形式后对模型参数进行估计）和检验（以样本为基础检验拟合的模型，以 求发现某些不妥之处）的过程。其测定步骤如下：一、ARMA模型的识别内容—平稳时序模型的识别主要是对模型的具体形式和 构成项目的选定。除遵照模型设定的一般原则外,在 时序分析中要特别注意如下几点：1. 模型的形式。主要根据对现实序列的观察，初 步选择模型的线性或非线性等形式；2. 变量的形式。主要是对研究对象的原始数据， 还是对数或差分数据进行测算等问题的选择；3. 各滞后期的确定。即根据观察序列（样本）的相 关图等方式，对研究对象在模型的滞后期进行的测定。二、对ARMA序列模型的参数估计对时间序列模型的参数进行估计，常采用极去 似然法、最小二乘法和矩估计法等方法。_个平稳、 可逆的自回归移动平均过程七，可以表述为：A(L)Yt = W(L) et其中：A(L)=l-aiL,apLP/； W(L)=l-3]L,...,u)qLq； Yt 为样本观测到的T个观测值；给为白总噪声性质的干 扰项；A(L)与W(L)没有公共因子，且两者的根在 单位圆之外；L为滞后算子，(nq^0o把ARMA的基本模型改写为：et =A(L)Yt/W(L)若用a, Wj和乌分别代表％妙和§的估计值，贝U对随 机过程｛YJ的参数估计就如对回归模型的参数