中央财经大学《金融科技学》教材课件PPT第12章 金融风险管理中的现代科技.pptxVIP

金融科技学 ——第十二章 一、本讲导读 01 明确学习目标 一、本讲导读 理解金融风险管理工作的内涵 掌握金融风险管理工作的系统流程 熟悉相关环节的金融风险具体管理技术方法 理解各类金融科技在金融风险管理工作中的应用及优劣势 一、本讲导读 本讲需要识记的基本概念 迁移成本 大数据 云计算 人工智能 区块链 一、本讲导读 02 熟悉本讲结构与主要内容 6 金融风险管理中的现代科技 金融的风险管理功能 金融的风险管理功能 金融风险管理的层级 金融风险管理系统 风险管理的技术基础 金融风险的识别方法 金融风险的度量方法 金融风险预警方法 金融风险控制方法 科技支撑下的风险管理框架体系 大数据在金融风险管理中的应用 云计算在风险管理中的应用 人工智能在金融风险管理中的应用 区块链在金融风险管理中的应用 03 梳理本讲与其他各讲的联系 一、本讲导读 大数据在风险管理中的应用（对应第六章） 人工智能在风险管理中的应用（对应第七章） 区块链在风险管理中的应用（对应第五章） 7 04 推荐参考文献 一、本讲导读 1.张金清. 金融风险管理，上海：复旦大学出版社， 2012. 2.于斌. 金融科技概论，北京：人民邮电出版社， 2017 . 3.张家林. 证券投资人工智能，北京：中国经济出版社，2017. 4.朱淑珍. 金融风险管理，北京：北京大学出版社，2017. 二、金融的风险管理功能 一、本讲导读 金融风险的类型：将金融风险按照形态分类，可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、战略风险、国家风险等。 金融风险管理的概念：经济主体为了最大限度减少上述各类金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法和措施，对金融风险进行识别、度量、监测预警和控制的行为过程。 二、金融的风险管理功能 金融风险管理的意义 第一，金融风险管理有助于经济主体减少甚至避免金融风险造成的损失 第二，金融风险管理有助于经济主体做出合理决策 第三，金融风险管理有助于金融企业整体素质和竞争力的提高 第四，金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融体系安全运行 第五，金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展 二、金融的风险管理功能 宏观金融风险管理：对宏观经济运行所遭受的金融风险，即“由于金融体系、金融制度的缺陷，金融政策的失误以及微观金融风险的积累等因素，导致经济波动的加剧和经济发展的停滞或倒退” ，开展风险管理活动。 微观金融风险管理：对微观经济主体所遭受的金融风险，如资产缩水、投资损失、收益减少等，开展风险管理活动。 二、金融的风险管理功能 宏观金融风险与微观金融风险管理的区别 第一，风险管理目标的区别 宏观：整个金融系统的稳定，避免出现金融危机，进而保护社会公众的整体利益。 微观：帮助微观经济主体尽最大程度地规避风险损失。 第二，风险管理措施的区别 宏观：经济社会整体的经济政策、市场监管、法律体系等。 微观：法律法规、管理体制、约束措施与具体管理等。 二、金融的风险管理功能 金融风险的识别：风险管理人员在调查研究后，运用科学系统的方法对经济主体所面临的各种潜在风险形态进行全面识别和系统分类。 主要识别内容： 第一，识别风险来源：是指找出经济主体的各项交易等业务活动中有哪些部分暴露在金融风险中、暴露在何种金融风险中 第二，分析风险因子：是指进一步分析引发潜在风险的原因，通过把具体的风险分解、归并为几类风险因子，可以更好地认识和把握经济主体面临的风险情况 第三，分析风险效应：是指充分评估金融风险最终可能带来的影响，为后续的决策提供依据 二、金融的风险管理功能 金融风险的度量：在金融风险识别的基础上，进一步运用概率统计等数学方法，估计和衡量风险发生的可能性和风险损失的范围和程度。 金融风险的预警：在现实金融活动的基础上，在相关的金融理论支持下，采取一系列科学系统的预警方法技术、指标体系和模型信号系统，检测金融运行过程，并对监测结果发布警示的金融决策支持系统。 金融风险的控制：经济主体或监管当局在识别出可能的潜在风险，度量出风险损失发生的概率和程度，并对其进行预警监测的基础上，采取各种适宜举措对风险予以控制，避免风险实际发生后扩散辐射以及带来难以承受的巨大损失。主要的风险控制策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等。 二、金融的风险管理功能 三、风险管理的技术基础 现场调查法：是指风险识别主体对存在潜在风险及损失的单位、活动进行细致的现场调查，根据调查结果开展对金融风险的初步识别。根据流程，现场调查法一般包括事前、事中和事后三个环节。 情景分析法：是指设置特定的未来情景，以识别风险形成的原因及其引致后果的风险识别方法。情景分析法的典型流程包括，先利用相关的数据、图表等材料对某项投资或业务的未来收益状态进行描述，选取造成风险的关