Stata门限模型的操作和结果详细解读.docx

(完整版)Stata门限模型的操作和结果详细解读 - - - - - -精品可编辑word学习资料 gJ10J4S3Q2M4 — — hT6A8W9L6Y9 — — lF4G8U9G7N6 一、门限面板模型概览 假如你不情愿看下面一堆堆的文字， 更不想看计量模型的估量和检验原理， 那就去《数量经济技术经济讨论》上，找一篇标题带有 “双门槛（或者双门限） ”的文章，浏览一遍，看看文章计量部分列示的统计量和检验结果； 这样， 在软件操作时， 你就知道每一步得到的结果有什么意义，怎么说明了，起码心里会有点印象； 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. 一般情形下，一个讨论生花费在讨论上的时间越多， 他的成果越丰富， 也就是说， 讨论成果和讨论时间存在某种正向关联； 但是， 这种关联是线性的吗？在最初阶段， 他可能看了两三年的文献， 也没有写出一篇优秀的文章， 但是一旦过了这个基础期， 他的能量和成果将如火山爆发一样喷涌出来，此时，他投入少量的时间，就能产出大量优质文章；再过几年， 他可能会进入另外一种境域， 虽然比以前有了极大提高， 但是讨论进入新的瓶颈期， 文章发表的数量削减； 由此可以看出， 讨论成果与讨论年限存在一种阶段性的线性关系； 这个基础期的结点、 瓶颈期的起点就像 “门槛 ”一样把讨论阶段分成三个部分，在不同部分， 成果和时间的线性关系都不同；这个效应被称为门槛效应或门限效应； 门限效应， 是指当一个经济参数达到特定的数值后， 引起另外一个经济参数发生突然转 向其它进展形式的现象； 作为缘由现象的临界值称为门限值； 在上面的例子中， 成果和时间存在非线性关系， 但是在每个阶段是线性关系； 有些人将这样的模型称为门槛模型， 或者门限模型；假如模型的讨论对象包含多个个体多个年度，那么就是门限面板模型； 汉森（ Bruce E. Hansen）在门限回来模型上做出了许多奉献； 明白门限模型最好的方法， 第一就要阅读他的文章；他的文章很有特点：条理很清楚，推导过程具体，语言简练，语法 不复杂；有关他的论文、程序、数据可以参考 Hansen 的个人网站 ： /~bhansen/progs/progs_subject.htm ； Hansen 于 1996 年在《 Econometrica》上发表文章 《 Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis 》，提出了时间序列门限自回来模型（ TAR ）的估量和检验； 之后， 他在门限模型上连续追踪， 发表了几篇经典文章， 特别是 1999 年的《Threshold effects in non -dynamic panels: Estimation, testing and inference 》，2000 年的《Sample splitting and threshold estimation 》和 2004 年与他人合作的 《 Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model 》； 在这些文章中， Hansen 介绍了包含个体固定效应的静态平稳面板数据门限回来模型， 阐述了计量分析方法；方法方面，第一要通过减去时间均值方程， 排除个体固定效应， 然后 再利用 OLS（最小二乘法） 进行系数估量； 假如样本数量有限， 那么可以使用自举法 （ Bootstrap）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率； 在 Hansen（ 1999）的模型中， 说明变量中不能包含内生说明变量， 无法扩展应用领域； Caner 和 Hansen 在 2004 年解决了这个问题；他们讨论了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型； 与静态面板数据门限回来模型有所不同， 在含有内生说明变量的面板数据 门限回来模型中，需要利用简化型对内生变量进行肯定的处理，然后用 2SLS（两阶段最小二乘法）或者 GMM （广义矩估量）对参数进行估量； 当然，有关门限回来模型的最新讨论，仍可以参考《 Inflation and Growth: New Evidence From a Dynamic Panel Threshold Analysis 》（ Stephanie Kremer ，Alexander Bick ，Dieter Nautz ， 2021）； 二、计量模型的假设、估量和检验 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 略 精品word学习资料可编辑 名