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证券分析师第四章：数理方法 学习笔记+真题演练 在数理方法这章，我们可以将其可以分为四个部分：概率基础、统计基础、回归分析和时间序列分析。目前股票投资分析的方法主要有三种，基本分析法、技术分析法和量化分析法，而数理方法是分析师进行量化分析的基础。 一、学习笔记 (一)概率基础 1、概率与随机变量的含义、计算和原理 概率含义：概率是对随机事件发生的可能性的度量，范围为0 计算和原理： 随机变量的含义：一个能取得多个可能的数值变量X称为随机变量。若X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量;若X可以取遍某个期间的任意数值，取值无法一一列出，则我们称之为连续型随机变量。 2、多元分布函数及其数字特征 期望(均值)：衡量X取值的平均水平，它是对X所有可能的取值按照其发生概率(P)的大小加权后得到的平均值。E(X)=P1X1+P2X2+...+PnXn。 方差与标准差：衡量数据分布的离散程度，分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。应用到投资中，可以计算实际收益率相对预期收益率可能有多大的偏差，即投资回报的风险水平。 协方差：协方差用于描述两个随机变量之间的相关程度， cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 相关关系：X和Y之间的相关系数记为ρxy： ，var(X)，var(Y)分别代表X和Y的标准差。 相关系数性质：①ρxy一定在-1和1之间; ②若X和Y相互独立，则ρxy=0