银行压力测试最终稿统计.pptx

银行压力测试研究报告;2021/9/21;银行压力测试背景及其简介;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;LOGO;2021/9/21; 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。在压力测试中，商业银行应同时考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。;2021/9/21;压力测试在国内外的实践;国内银行开展压力测试比较晚，2003年末工、农、中、建、广东发展银行在银监会组织下，对所在行的信用风险、利率风险(人民币、外币)、汇率风险、流动性风险等四个方面的风险进行了第一次压力测试。测试总体表明各家银行面临着程度不同的信用风险、利率风险，这两种风险对各行的盈利能力和资木充足率将形成较大冲击，但测试的技术和方法细节并未公开。 2009年2月，美联储为了评估银行在面临更具挑战性的经济环境时的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额外注资援助，针对美国19家规模最大的银行进行了压力测试。测试结果显示，有10家银行需要补充资本金，总额为1000亿美元，其中仅美国银行就需要补充近400亿美元资本金。 ;2010年一季度，我国多家大型银行对房地产贷款进行了压力测试。内部报告显示，压力测试是在三种假设情景下对商业银行个人住房贷款、开发贷款、土地储备贷款以及房地产上下游贷款质量的迁徙情况进行检测。具体分为，轻度压力环境，利率上浮27个基点，房价下跌10%；中度压力环境，利率上升54个基点，房价下跌20%；重度压力环境，利率跳升108个基点，房价下跌三成。测试结果显示，在商业银行中，民生银行对房价下跌的承受力最大，容忍房价跌幅在四成左右；工商银行、建设银行对房价下跌的容忍度次之，约为35%；交通银行、中国银行、华夏银行、兴业银行等能承受的房价跌幅约为三成。 ;目前，我国大型金融机构在压力测试的运用方面仍处于起步阶段，各银行对于风险??理缺乏实践经验和紧迫感，因此压力测试技术水平不高，积极性不强。随着我国金融业的全面开放，金融全球化已经成为无法阻挡的趋势。在这前所未有的机遇和挑战面前，我国金融机构需要加紧学习和借鉴国际先进的风险管理技术并成功运用于中国特色的改革实践，实现中国金融业的飞跃发展和自身蜕变。 ;LOGO;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;2021/9/21;2021/9/21;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;此处添加公司信息;银行压力测试案例分析;三农贷款风险案例;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;;2021/9/21;2021/9/21;银行压力测试局限性分析;2021/9/21;国外银行压力测试的主要缺陷;一、压力测试范围相对狭窄化;二、压力测试标准单一化;三、压力测试方法僵硬化;四、压力测试信息披露封闭化;2021/9/21;1. 制度层面的不健全;2. 技术落后;3. 数据的可得性不佳;4. 人才储备不足;银行压力测试下一步构想;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;2021/9/21;9/21/2021;LOGO