计量经济学_庞皓_第二版_第四章_多重共线性(公式详细) .pptxVIP

第四章 多重共线性;引子：发展农业会减少财政收入吗？ ;财政收入模型的EViews估计结果; ●可决系数为0.9897 ，校正的可决系数为0.9870，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达98.9%。 ●F统计量为366.68，说明0.05水平下回归方程整体上显著。 ● t 检验结果表明，除了农业增加值、建筑业增加值以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值的回归系数是负数。 农业的发展反而会使财政收入减少吗？! 这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？;第四章 多重共线性;第一节 什么是多重共线性; 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)， 不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。 在有截距项的模型中，截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量 ，如果存在不全为0的 数 ，使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共 线性。 ;;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Thursday, July 22, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。17:42:0417:42:0417:427/22/2021 5:42:04 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2117:42:0417:42Jul-2122-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。17:42:0417:42:0417:42Thursday, July 22, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2117:42:0417:42:04July 22, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。22 七月 20215:42:04 下午17:42:04七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 215:42 下午七月-2117:42July 22, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/22 17:42:0417:42:0422 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。5:42:04 下午5:42 下午17:42:04七月-21 ;不完全的多重共线性 ;; ，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要作多元回归（这个说法是不太准确的），每个参数?j都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。 ; 二、产生多重共线性的背景 ;;第二节 多重共线性产生的后果;一、完全多重共线性产生的后果;;一、完全多重共线性产生的后果; 二、不完全多重共线性产生的后果;;;;;; 第三节 多重共线性的检验;一、简单相关系数检验法; 注意： 较高的简单相关系数只是多重共线性存在的充分条件，而不是必要条件。特别是在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。因此并不能简单地依据相关系数进行多重共线性的准确判断。（换句话说就是如果解释变量之间相关系数很高那么模型存在多重共线性问题，但如果模型存在多重共线性问题不能得出变量相关系数非常高这个结论。） ; 二、方差扩大（膨胀）因子法 ;经验规则;三、直观判断法;3. 有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时，很可能存在多重共线性。 4. 解释变量的相关矩阵中，自变量之间的相关系数较大时，可能会存在多重共线性问题。 ;四、逐步回归检测法;第四节 多重共线性的补救措施;一、修正多重共线性的经验方法; 2. 增大样本容量 如果样本容量增加，会减小回归参数的方差， 标准误差也同样会减小。因此尽可能地收集足 够多的样本数据可以改进模型参数的估计。 问题：增加样本数据在实际计量分析中常面临 许多困难。 ; 3. 变换模型形式 一般而言，差分后变量之间的相关性要比差分前弱得多，所以差分后的模型可能降低出现共线性的可能性，此时可直接估计差分方程。 问题：差分会丢失