条件期望分析和总结.pdfVIP

条 件 数 学 期 望 我们曾经引进条件分布函数的概念，现在介绍条件数学期望的概 念。 为了方便起见，我们讨论两个随机变量 与 的场合，假定它们 具有密度函数 p x, y ，并以 p y | x 记已知 x 的条件下， 的条件密 度函数，以 p1 x 记 的密度函数。 定义 在 x 的条件下， 的条件数学期望 定义为 E | x yp y | x dy 例 ： 某射击手进行射击 ,每次射击击中目标的概率为 P(0P1), 射击进行到击中目标两次时停止 .令 表示每一次击中目标时的射击 次数 , 表示每二次击中目标时的射击次数 ,试求联合分布列 pij ,条件 分布列 pi |j , pj |i 及数学期望 E{ | j } 解 据题意知 pij p( i , j ) 2 i 2 p q ,1 i j 2,3, 其中 q=1-p,又 2 j 2 pi pij p q j i 1 j i 1 2 i 1 p q i 1 pq ,i 1,2, 1 q j 1 j 1 2 j 2 p j pij p q i 1 i 1 2 j 2