风险资产定价与证券组合管理的运用.pdfVIP

（风险管理）风险资产定 价与证券组合管理的运用 风险资产定价与证券组合管理的运用 一、现代投资理论 **1 二、均值 - 方差模型 **1 三、资本资产定价模型 CAPM 的基本内涵 2 四、传统资本资产定价模型 3 五、套利定价理论 (APT)8 六、有效率资本市场理论 9 七、期权定价理论 11 八、行为金融学对当代投资理论的发展 ** 。12 我国证券投资基金绩效评估和风险度量的实证分析 15 百花还没有齐放却看到中国经济已达到了峰顶 21 尽管“着陆”还未真正开始 22 【年 报 话 题 】恶意亏损等同公开抢劫！ 22 一、现代投资理论 ** 现代投资理论是在马柯维茨 ( ＨａｒｒｙＭＭａｒｋｏｗｉｔ ｚ)1952 年发表的具有历史意义的论文《证券组合选择》和 1959 年出版的同名专着基础上发展起来的理论框架。继马柯维茨之后