【案例】金融计量学实验案例集.docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 国家级双语示范课程申报材料 《金融计量学》实验案例集 金融学院 上海财经大学 2009 年 5 月 65 / 32 第 1 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 目 录 下篇 天相实验一 自定义指数 67 天相实验二 选股汇总 75 天相实验三 基金分析 84 基金分析案例一 84 基金分析案例二 87 天相实验四 Excel 引擎的几个典型应用 89 在 EXCEL 中实现数据的捆绑 89 以时间序列为参数的数据读取 92 固定格式数据的模板化处理 94 66 / 32 第 2 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 天相实验一：自定义指数 天相系统不仅有独立的包括 140 多只分类指数的指数体系， 而且给用户提供方便的指数自定义的功能。该功能能够轻松实现板块指数化的多样化需求，应用起来灵活自如。 我们通过案例做一介绍。 入口。在系统主菜单上，有“指数”一项，单击进入会看到以下界面。如下图。 在左侧的天相指数列表中有自定义指数文件夹（如下图红色椭圆线标注） ，选中后按右键，在右键菜单中会看到有创建指数选项。 命名。选中创建指数选项后系统会弹出下面的对话框， 提示键入所建指数的名称。 选择样本导入方式。指数系统提供了方便的样本导入方式：自动、手动以及外部导入。 下图是自动方式创建样本的方式。 所谓自动就是导入选股系统的选股条件作为指数筛选样本的范围，系统根据该条件自动筛选样本导入指数。如下图所示。 67 / 32 第 3 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 需要说明的是， 如果选股系统没有存有现成的选股条件， 则不能使用自动添加的方式。 下图是手动方式导入样本的界面。在样本维护方式选项中选择手动，然后“从板块中导入”按钮完成该操作。 除了上述两种方式之外，还有外部导入的方式创建样本名单。例如，在用户需要用自 68 / 32 第 4 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 定义权重的方式来创建指数时， 就可以用该方式创建样本。 但事先用户应该有如下的一个数据明单，包括样本名单的代码数据以及权重数据。如下图。 具体操作是，选择在基本参数选项卡中选择自定义权重方式，然后打开样本设置 选项卡会看到“导入样本数据”按钮（如下图红色椭圆线标注） ，拷贝上述名单中阴影部分，点击“导入样本数据” ，会看到如下的界面。 69 / 32 第 5 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 在上述界面上，单击“开始导入”按钮，系统导入样本名单。如下图所示。 参数设置。完成样本设置后，打开基本参数选项卡，依次完成基日、基值、计算截止日期以及加权方式、指数类型、加权价格等参数的设置。设置界面如下图。 修正参数的设置。用户根据实际需求，可以调整设置修正参数。修正参数的设置 70 / 32 第 6 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 如下图。 生成历史数据。在上述设置完成后，点击“生成历史数据”按钮，随即生成历史图线。如下图。 71 / 32 第 7 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - [ ] :1539.80 [-0.08%] 5A:1554.86 10A:1577.10 25A:1585.0 同屏比较。我们把自定义的指数和市场中主要指数进行对比，可得到如下图的对比界面。 72 / 32 第 8 页，共 32 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 创建分段指数。简言之，分段指数是指指数在计算时段内有样本调整或者需要更换样本的指数。创建分段指数时，首先我们需要将首期样本导入系统，在基本参 数选项卡的计算截止日期设置为样本调整日或者更换样本日的前一个交易日， 然后生成历史数据；计算完成后，