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随机变量和分布函数 第一页，共35页。 §3 随机变量的函数及其分布 随机变量的函数 单个随机变量的函数的分布 随机向量的函数的分布 随机向量的变换 第二页，共35页。 随机变量的函数 回顾随机变量的定义： （?，?）→（R，B）可测 回顾Borel函数的定义： （R，B） →（R，B）可测 将二者的复合： （?，?） （R，B） （R，B） 第三页，共35页。 随机变量的函数 问题1：为什么要求 为Borel函数？ 问题2：分析学中也研究的函数，概率论中研究函数与其有什么不同？ 第四页，共35页。 随机变量的函数 随机变量函数的例子 例1：某保险公司开发了某种保险产品，每个保单有效期一年，保费为500元，发生理赔时的理赔额均为10000元，假设共卖出该产品800个保单，记理赔的总次数为 ，则保险公司在该保险产品上获得的利润为： 例2：人们在进行一项决策时通常先对某一重要相关变量进行预测，然后基于这一预测作出决策，当预测不准时就会造成决策损失，损失大小是实际预测误差的函数 的函数，比如，在许多情况下，人们取这一函数为二次函数： 例3：在统计物理中，分子运动的速度为 ，则其动能为 第五页，共35页。 随机变量的函数 随机向量： （?，?）→（R ，B ）可测 n元Borel函数： （R ，B ） →（R，B）可测 将二者的复合： （?，?） （R ，B ） （R，B） 第六页，共35页。 §3 随机变量的函数及其分布 随机变量的函数 单个随机变量的函数的分布 随机向量的函数的分布 随机向量的变换 第七页，共35页。 单个随机变量的函数的分布 随机变量函数的分布函数 问题：由一个随机变量 的分布确定其函数 的分布，对于一般的随机变量而言，就是要确定其分布函数。 一般方法： 其中 为Borel集，进而 的分布函 数由下式确定 第八页，共35页。 单个随机变量的函数的分布离散情形 第九页，共35页。 例子：高尔顿版、二叉树与证券价格 高尔顿板 由英国生物统计学家高尔顿（Galton）设计，自板上端放入一小球, 任其自由落下. 在下落过程中, 当小球碰到钉子时, 从左边落下与从右边落下的机会相等. 碰到下一排钉子 也是如此.自板上端放入n个小球, 观察小球落下后呈现曲线并统计 小球落入各个格子的频率. 第十页，共35页。 例子：高尔顿版、二叉树与证券价格 从高尔顿板看金融中的二叉树模型 第十一页，共35页。 单个随机变量的函数的分布 连续型情形 第十二页，共35页。 连续型情形的例子 例1（线性函数） 练习： 第十三页，共35页。 连续型情形的例子 例2（对数正态） 注：在现代金融中通常用对数正态描述资产的价格，也就是假设对数价格服从正态分布 第十四页，共35页。 非单调函数情形 例3： 推广—— 第十五页，共35页。 §3 随机变量的函数及其分布 随机变量的函数 单个随机变量的函数的分布 随机向量的函数的分布 随机向量的变换 第十六页，共35页。 非单调函数情形 先看一个例子：求 的密度函数 一般公式 证明留作练习 第十七页，共35页。 §3 随机变量的函数及其分布 随机变量的函数 单个随机变量的函数的分布 随机向量的函数的分布 随机向量的变换 第十八页，共35页。 随机向量的函数的分布 一般随机变量情形 离散情形 练习（离散卷积公式）： 进一步：如何推广到非独立的情形？取整数的情形？ 第十九页，共35页。 随机向量的函数的分布 探究问题一： 一般地两个独立的同类分布随机变量之和的分布还属于这一类分布，则称这一分布类具有再生性。探讨下列分布的再生性： 1.二项分布： 2.泊松分布： 3.几何分布：说明几何分布为什么没有具有再生性？将几何分布类拓宽到哪个分布类可以使其具有再生性？ 第二十页，共35页。 随机向量的函数的分布 探究问题2 第二十一页，共35页。 随机向量的函数的分布 连续型情形 第二十二页，