第十一章时间序列分析(计量经济学北京大学,岳昌君)课件.pptx

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2021-10-21 发布于重庆
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第十一章时间序列分析(计量经济学北京大学,岳昌君)课件.pptx

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第十一章：时间序列分析初步;内容提要;VAR模型介绍;向量自回归的理念;VAR模型的矩阵表示;VAR模型的矩阵表示;无外生变量的VAR模型;例子：GDP与进出口总额的关系;在Eviews统计软件的应用;10;11;格兰杰（Granger）因果检验;格兰杰检验的理念;格兰杰检验的回归方程;两个变量之间的四种关系;格兰杰检验中存在的问题;例子：GDP与进出口之间的因果关系;在Eviews统计软件的应用;检验结果; 单位根检验;谬误回归;随机过程;平稳随机过程(stationary stochastic process);平稳时间序列;非平稳性;平稳时间序列的检验方法;白噪声序列（white noise）;单位根检验;随机游走;随机游走的比喻;随机游走的表达式;单整（求积）;几种随机游走过程;单位根检验：DF检验;单位根检验：DF检验的方程式;单位根检验：ADF检验;单位根检验：ADF检验的方程式;例子：GDP序列的稳定性;单位根检验在Eviews统计软件的应用;检验原始序列一阶差分序列二阶差分序列;单位根检验：注意;协整分析与ECM;协整的提出及概念;协整的比喻;协整检验的意义及步骤;误差校正模型ECM：思路;误差校正模型ECM：建模步骤;时间序列的回归：小结;