计量经济学课件第八章虚拟变量回归.docx

PAGE PAGE # PAGE PAGE # 1 / 65 PAGE 1 / 65 PAGE # 第八章虚拟变量回归 U引子:男女大学生消费真有差异吗？ 在对在校学生的消费行为进行的调查中，发现在校 生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、 手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类 消费、旅游类消费占有较大的比例；而食品类消费、 学习用品类消费不突显。 显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女 生的消费支出结构差异，应当如何建立模型？ 面临的问题：如何把男女生这样的非数量变量引 入方程？ 65 问题的一般性描述 在实际建模中，一些定性变量具有不可忽视的重要 影响。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性 （制造业、零售业）、所有制（私营、非私营）、 地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同 的收入水平等是值得考虑的重要影响因素，但这些 因素共同的特征是定性描述的。 如何对非定量因素进行回归分析？ 采用“虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路。 65 65 PAGE 65 PAGE # 65 PAGE 65 PAGE # 65 PAGE 65 PAGE # 第八章虚拟变量回归 本章主要讨论： ?虚拟变量 ?虚拟解释变量的回归 ?虚拟被解释变量的回归（选讲，不包括） 第 节虚拟变量 本节基本内容： ?基本概念 ?虚拟变量设置规则 、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否的 非数值性的因素。 基本思想： 直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难 （那些困难？），是否可将这些定性因素进行量 化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用 之目的。 虚拟变量的定义 计量经济学中，将取值为 0和1的人工变量称为虚 拟变量。虚拟变量也称：哑元变量、定性变量等 等。通常用字母□或 DUIM口以表示（英文中虚拟 或者哑元Dumm的J缩写）。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现。 :、虚拟变量设置规则 :、虚拟变量设置规则 虚拟变量的设置规则涉及三个方面 ： 薑1. “0”和“ 1”选取原则 属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系 虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题 65 PAGE 65 PAGE # PAGE PAGE # “0”和“1”选取原则 言虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问 题的目的出发予以界定。 塁从理论上讲，虚拟变量取“ 0”值通常代表比较 的基础类型；而虚拟变量取“ 1”值通常代表被 比较的类型。 M0”代表基期（比较的基础，参照物）； “1”代表报告期（被比较的效应）。 例如，比较收入时考察性别的作用。当研究男性收入是否 高于女性时，是将女性作为比较的基础（参照物），故有 男性为“ 1”，女性为“ 0”。 例1 1 例1 1男 ⑴ D = 0女 1天气阴1天气雨 （3） Di = （） D2 = 4 1改革开放以后 (2)D = 0改革开放以前 问题 问题: 0其他 0其他 为何只选0、1，选2、3、4行吗？为什么? 65 属性的状态（水平）数与虚拟变量 数量的关系 定性因素的属性既可能为两种状态，也可能为多种 ■状态。例如，性别（男、女两种）、季节（ 4种状 态），地理位置（东、中、西部），行业归属，所 ■有制，收入的分组等。 （1,0）天气阴 如：（Di , D2）= （0,1）天气雨 （0,0）其他 65 PAGE 65 PAGE # 65 PAGE 65 PAGE # 65 PAGE 65 PAGE # 虚拟变量数量的设置规则 1.若定性因素具有 m个（m 2）相互排斥属性（或 几个水平），当回归模型有截距项时，只能引入 m -1个虚拟变量； ^—2当回归模型无截距项时，则可引入 m个虚拟变 量；否则，就会陷入虚拟变量陷阱。（为什 么？） 一个例子（虚拟变量陷阱） 研究居民住房消费支出 Yi和居民可支配收入 X i之间的 数量关系。回归模型的设定为：Yi = 0 + 1 X i +ui （） ■现在要考虑城镇居民和农村居民之间的差异，如何办？ ■为了对“城镇居民”、“农村居民”进行区分，分析 各自在住房消费支出 Y上的差异，设Dii = 1为城镇； i Dii = 0为农村，则模型为 Yi = 0 + 1 X i + 1D1 +ui （ 2） （模型有截距，“居民属性”定性变量只有两个相互排斥 的属性状态（m 2 ），故只设定一个虚拟变量。） 若对两个相互排斥的属性 “居民属性”，仍然 引入m 2个虚拟变量，则有 1城镇居民 1农村居民 Dli = D2i = 0农村居民 0城镇居民 则模型（1）为 郭 0 1 X i 1D