商业银行表外业务管理.pptxVIP

第十七章 商业银行表外业务管理;章节目录;第一节 银行表外业务概述;一、银行表外业务的概念;二、银行表外业务的产生与发展;三、表外业务的分类;第二节 担保和类似的或有负债业务;一、担保;;; 二、备用信用证;四、贷款出售与贷款证券化;;;第三节 承诺业务;一、贷款承诺;二、票据发行便利;;;第四节 金融衍生产品业务; 一、远期利率协议;案例1 预防利率风险 承做远期协议;;;;;二、互换;案例2：货币互换;;;案例3：韩元掉期巧妙交易抵挡东亚金融风暴;;;;“ 盯盘” 抓住稍纵即逝的机会 为了将客户的韩元汇率锁在相对低点, 努力为客户节约外汇资金, 中国银行的交易员发挥了奉献、拼搏、团结合作的精神, 开始了紧张而又辛苦的盯盘工作。韩元曾经创出三天内暴跌24.3%的纪录, 并出现历史低点1美元兑1995韩元。鉴于韩元在创出1美元兑1995韩元低点以后, 出现回调, 并且大幅上下震荡, 交易员据此判断, 韩元可能见底。机会稍纵即逝, 交易员果断抓住市场有利时机, 将客户的韩元债务汇率锁定在1美元兑1800韩元。在叙做此笔货币掉期之后, 韩元果然改变趋势走高, 由1美元兑1700韩元、1600韩元、1500韩元逐级走升, 在1998年3月底已经回到1美元兑1400韩元左右并趋于稳定。;;;案例4：息票利率互换;;;;; 三、金融期权;;期 权 费;;;;复习思