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讲风险评估模型 对风险进行评估的意义 风险评估的步骤 第一页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的搜集与整理 损失资料的搜集 预测偶然损失，需要找出过去的模型并应用于外来 在搜集损失资料时，有如下要求： 完整性 一致性 相关性 系统性 第二页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的整理 可以将资料中数据按照递增顺序排列，进行初步整理。对资料的进一步整理有如下方法： 资料分组，将损失数据的变动范围分为许多组，对分组后数据进行分析。 频数分布，建立频数分布表。 累计频数分布，对每组频数进行叠加。 第三页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的描述 损失资料的图形描述 通过图形描述可以使通过资料分组获得的数据特征更为鲜明，普遍使用的有条形图、圆形图、直方图、频数多边图以及累积频数分布图，如何选用图形取决于数据特性和风险管理决策的需要。 第四页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的数字描述 为了简化频数分布所提供的信息并概括出重要的情况，我们只要借助两类指标： 描述集中趋势的指标，称作位置量数； 描述离散趋势的指标，称作变异量数。 第五页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的数字描述 位置量数 全距中值 全距中值＝（最小观察值＋最大观察值）/2 众数：样本中出现次数最多的观察值。 中位数：样本按顺序排列后位于最中间的数值 算术平均数（又称平均数） 算术平均数＝观察值总和/观察值项数 第六页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的数字描述 变异量数 全距（＝最大观察值－最小观察值） 平均绝对差（将所有数据与算术平均数相差的结果去正值，再对其进行算术平均） 其中：xi－经递增整理的数据资料中的第i个数据； 为算术平均数;n为数据个数 第七页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失资料的数字描述 方差和标准差 方差： 标准差： 其中：方差与标准差公式还可以演变成多种形式 变异系数 第八页，编辑于星期六：五点 二十二分。 风险评估指标 风险评估中，通过以下两个指标反映风险损失概率和损失程度： 损失期望值：即未来某一时期内预期的损失平均值。 损失幅度：指一旦损失发生，可能形成的最大损失。 第九页，编辑于星期六：五点 二十二分。 风险评估指标 损失概率：损失发生的可能性。 损失概率在风险评估中的两种说法 时间性说法 采用此说法需要注意：（1）时间单位的采用不同 （2）同类风险单位数量少 空间性说法 采用此说法需要注意：观察的风险单位是相互独立的和同质的。 第十页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失期望值 某一时期的平均损失，可以通过损失数据的算术平均数来估计。 第十一页，编辑于星期六：五点 二十二分。 损失幅度 一旦发生致损事故，其可能造成的最大损失值。管理人员最基本的是估测单一风险单位在每一事件发生下的最大可能损失和最大预期损失。 其中，最大可能损失是一种客观存在，与主观认识无关；而最大预期损失是与概率估算相关的，它随选择概率水平不同而不同。并且，最大可能损失大于等于最大预期损失。 仅估测最大可能损失和最大预期损失是不够的，有时需要估计年度最大可能损失和年度最大预期损失。 第十二页，编辑于星期六：五点 二十二分。