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加权最小二乘法 (WLS)
如果模型被检验证明存在异方差性， 则需要发展新的方法估计模型， 最常用的方法是加
权最小二乘法。
加权最小二乘法是对原模型加权， 使之变成一个新的不存在异方差性的模型， 然后采用
普通最小二乘法估计其参数。下面先看一个例子。
原模型： yi 0 1 x1i 2 x2 i ， k xki ui
i 1,2, , n
如果在检验过程中已经知道：
2 2 2
D(u ) E(u ) f (x ) , i 1,2, , n
i i i 2i u
即随机误差项的方差与解释变量 x 之间存在相关性， 模型存在异方差。 那么可以用 f (x )
2 2
去除原模型，使之变成如下形式的 新模型：
1 1 1 1
yi 0 1 x1i 2 x2i
f (x2i ) f (x2i ) f ( x2 i ) f (x2i )
k 1 xki 1 ui i 1,2, , n
f ( x2i ) f (x2 i )
在该模型中，存在
1 1 2 1 2 2
D( u ) E( u ) E(u )
i i i u (4.2.1)
f (x2 i ) f (x2i ) f (x2 i )
即同方差性。 于是可以用普通最小二乘法估计其参数， 得到关于参数 0 , 1 , , k 的无偏的、
有效的估计量。这就是加权最小二乘法，在这里权就是 1 。
f (x2 i )
一般情况下，对于模型
Y X (4.2.2)
若存在：
E( ) 0
2
C o v( , ) E( ) u W
w1
w2
W
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