雅克比矩阵知识介绍.pdfVIP

.- 雅可比矩阵 (Jacobi 方法 ) Jacobi 方法 Jacobi 方法是求对称矩阵的全部特征值以及相应的特征向量的一种方法， 它是基于以下两个结论 1) 任何实对称矩阵 A 可以通过正交相似变换成对角型， 即存在正交矩阵 Q, 使得 T Q AQ = diag( λ1 , λ2 , …, λn ) (3.1) 其中 λi (i=1,2, …,n) 是 A 的特征值， Q 中各列为相应的特征向量。 × 2) 在正交相似变换下 , 矩阵元素的平方和不变。即设 A=(aij ) n n ,Q 交矩阵 , T ij n ×n 记 B=QAQ=(b ) , 则 Jacobi 方法的基本思想是通过一次正交变换 , 将 A 中的一对非零的非对角化 成零并且使得非对角元素的平方和减小。反复进行上述过程 , 使变换后的矩阵的 非对角元素的平方和趋于零，从而使该矩阵近似为对角矩阵，得到全部特征值 和特征向量。 1 矩阵的旋转变换 设 A 为 n 阶实对称矩阵，考虑矩阵 易见 V ij ( φ) 是正交矩阵 , 记 注意到 B=V A 的第 i,j 行元素以及 的第 i,j 列元素为 ij .- 可得 如果 aij ≠0，取 φ使得 则有 (1) (2) (k) 对 A 重复上述的过程，可得 A , 这样继续下去 , 得到一个矩阵序列 {A } 。 可以证明，虽然这种变换不一定能使矩阵中非对角元素零元素的个数单调增加， (1) 但可以保证非对角元素的平方和递减，我们以 A 与 A 为例进行讨论。 设 由式(3.4) 可得 这表明 , 在上述旋转变换下 , 非对角元素的平方和严格单调递减 , 因而由(3.2) 可 .- 知，对角元素的平方和单调增加。 2. Jacobi 方法 (k+1) 通过一系列旋转变换将