随机变量的数字特征.pptxVIP

每个分量的信息自然可以由联合分布得到，但这并不是我们真正关心的问题。真正重要的是找到一个数字特征来描述这两个随机变量之间的相互关系和影响。;二维随机向量的协方差;定义：二维随机向量(X,Y)，其协方差为;例:设二维随机向量（X，Y）的联合密度为 ;协方差的基本性质;命题;相关系数，及其概率解释;|r(X,Y)| 的大小描述了X,Y两个随机变量相互影响的程度;r(X,Y)0 X越大，Y概率上就越大，称为X,Y正相关;不相关;例;（2）先计算Cov(X,Y);否命题不成立：X，Y不独立，但也仍有可能不相关;例：;4.15,4.16,4.18, 4.19, 4.22