利率风险计量概论.pdfVIP

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2021-12-10 发布于北京
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利率风险计量概论.pdf

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希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！ 7 利率风险计量概论正如前面讨论过的，利率风险是债券所面临的最主要风险。衡量利率风险的基本思路是测量当利率出现波动时，债券价格的变化幅度。常用的方法有两类，一是全价法，一是久期法，其中久期法的具体指标又包括实际久期、修正久期和麦克莱久期；同时为了提高久期法的准确性，凸率的分析也非常重要。 7.1 全价法