北大《最优化》3_凸函数.pdf

凸凸凸函函函数数数 文文文再再再文文文 北北北京京京大大大学学学北北北京京京国国国际际际数数数学学学研研研 究究究中中中心心心 教教教材材材 《《《最最最优优优化化化 ：：：建建建模模模 、、、算算算法法法与与与理理理论论论》》》 配配配套套套 电电电子子子教教教案案案 /~wenzw/optbook.html 致致致谢谢谢 ：：：本本本教教教案案案由由由华华华奕奕奕轩轩轩协协协助助助准准准备备备 提纲 1 基础知识 2 凸函数的定义与性质 3 保凸的运算 4 凸函数的推广 2/59 梯度 定义 (梯度) 给定函数f n ，且f 在 点x 的一个邻域 内有意义，若存在 向 量g n 满足 T f x p f x g p 0 p 0 p 其中 是任意的向量范数 ，就称f 在 点x 处可可可微微微 （或Fréchet 可 微）．此时g 称为f 在 点x 处的梯梯梯度度度 ，记作f x ．如果对 区域D 上的 每一个点x 都有f x 存在 ，则称f 在D 上可微 ． 若f 在 点x 处的梯度存在 ，在定义式中令p e ，e 是第i个分量为1的 i i f x 单位 向量 ，可知f x 的第i 个分量为 ．因此 ， xi f x f x f x f x T x 1 x2 xn 3/59 海瑟矩阵 定义 (海瑟矩阵) 2 如果函数f x n 在 点x 处的二阶偏导数 f x ij 1 2 n都存 x x i j 在 ，则 2 2 2 2 f x f x f x f x x2 x 1x2 x 1x3 x 1xn 1 2 2