Poisson过程分析和总结.pdf

第三章 Poisson 过程 教学目的： （1）了解计数过程的概念； （2）掌握泊松过程两种定义的等价性； （3）掌握泊松过程的到达时刻的分布、等待时间的分布和来到时刻的条 件分布； （4）了解泊松过程的三种推广。 教学重点： （1）泊松过程两种定义的等价性； （2）泊松过程的到达时刻的分布、等待时间的分布和来到时刻的条件分 布； （3）泊松过程的三种推广。 教学难点： （1）泊松过程两种定义的等价性的证明； （2 ）泊松过程来到时刻的条件分布； （3 ）泊松过程的推广。 3.1 Poisson 过程 教学目的： 掌握 Poisson 过程的定义及等价定义； 会进行 Poisson 过程相关的概 率的计算。 教学重点： Poisson 过程的定义与其等价定义等价性的证明； Poisson 过程相关 的概率的计算。 教学难点： Poisson 过程的定义与其等价定义等价性的证明。 Poisson过程是一类重要的计数过程，先给出 计数过程的定义 定义 3.1 ：随机过程 { N (t ), t 0}称为计数过程， 如果 N (t )表示从 0到t时刻 某一 特定事件 A发生的次数， 它具备以下两个特点： (1) N (t )取值为整数； (2) s t时， N (s) N (t )且 N (t )-N (s)表示(s,t ]时间 内事件A发生的次数。 计数过程有着广泛的应用， 如：某商店一段时间 内购物的顾客数； 某段时 间内电话转换台呼叫的次数； 加油站一段时间内等候加油的人数等。 如果在不相交的时间区间中发生的事件个数是 独立的，则称该计数过程 有独立增量。 即当 t t t , 有X (t )-X (t )与X (t )-X (t )是独立的。 1 2 3 2 1 3 2 若在任一时间区间中的事件个数的分布只依赖于 时间区间的长度 ,则计数 过程有平稳增量。即对一切 t t 及s 0，在(t s,t s] 中事件个数 1 2 1 2 N (t s) N (t s) 与区间(t ,t ]中事件的个数 N (t ) N (t )有相同的分布。 2 1 1 2 2 1 Poission 过程是计数过程，而且是一类最重要、应用广泛的计数过程，它 最早于 1837 年由法国数学家 Poission 引入。 独立增量和平稳增量是某些级数过程的主要性质 . Poisson过程是具有独立 增量 和平稳增量的计数过程 . 定义 3.2 ： 计数过程 { N (t ), t 0}称为参数为 ( 0) Poisson过程，如果 (1) N (0) 0； (2) 过程具有独立增量； (3) 对任意的 s,t 0, n （ ） t t P( N (t s)-