随机过程的谱分析.pptxVIP

会计学;本章要解决的问题 ;3.1 随机过程的谱分析 3.1.1 简单回顾 3.1.2 随机过程的功率谱密度 3.1.3 功率谱密度与复频率面;3.1.1 简单回顾;则 的傅里叶变换存在，即 ;2 帕塞瓦尔等式;;截取函数 ;;也应满足帕赛瓦等式，即;令 ，取极限，交换求数学期望和积分的次序，可得 ;两个结论： ;;;;; 在系统分析的某些应用中，用复频率往往更为方便。一般的方法是，用复变量 ;;3.2 平稳随机过程功率谱密度的性质 ;3.2.1 功率谱密度的性质 ;3 对于实随机过程来说，功率谱密度是 的偶函数，;4 功率谱密度可积，即 ;3.2.2 谱分解定理 ; 其中MN. 若用复频率s来表示功率谱密度，那么，对于一个有理函数，总能把它表示成如下的因式分解形式： ;第25页/共52页; 根据上述功率谱密度的性质1~4，还可导出关于 的零、极点的如下性质。;2 谱分解定理; 将式（3.1.16）的实变量 用复变量 表示，可得到均方值得复平面积分式为;3 为有理函数时的均方值求法;预备知识：留数