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浅谈农村居民消费函数的实证 文档信息 主题： 关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。 属性： Doc-029G6N，doc格式，正文7375字。质优实惠，欢迎下载！ 说明： 作为社科资料、三农问题资料的写作参考资料，提供解决怎么写及格式等相关问题。 适用： 作为文章写作的参考文献，解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：浅谈农村居民消费函数的实证 2 一、研究背景 2 二、理论与实证分析 2 （一）凯恩斯绝对消费假说 2 1、相关理论依据 2 R2= 3 （二）相对收入消费理论 5 1、相关理论依据 5 三、实证分析总结与建议 9 文2：居民消费分析和建议 10 １互联网经济对促进居民消费产生强大的推动作用 10 ２互联网经济中困扰居民消费的问题和难点 11 ３互联网经济环境下促进和提升居民消费的政策建议 12 参考文摘引言： 13 原创性声明（模板） 14 文章致谢（模板） 14 正文 浅谈农村居民消费函数的实证 文1：浅谈农村居民消费函数的实证 一、研究背景 消费是拉动国家经济增长的三驾马车之一，世界金融危机过后，在我国外需下降的情况下，扩大居民消费就显得更加重要，而对于半数以上国民都是农村居民的中国来讲，能否扩大农村居民消费就直接关系着中国经济能否保持快速增长。决定消费的因素有很多，在经济学中就存在着众多的消费函数理论，每种消费函数中的自变量不相同。 贵州省是一个经济比较落后的内陆地区，其出口额本就较少，更能代表当下我国外需下降的情况，且其农村居民达到了2600多万人。因此，选择贵州省具有一定的代表性。 二、理论与实证分析 在西方经济学中存在着不同的消费函数理论，其中居于主流的主要有四种，分别是：绝对消费理论、相对消费理论、生命周期消费理论以及永久收入消费理论。每种理论的产生环境以及前提假设不同，因此其侧重的解释因素不同，表现在计量模型中就是解释变量不同。用计量经济模型来衡量各种消费理论的一个前提是理论中的解释因素要能得到量化，因此从该点考虑出发，永久收入消费理论就难以符合这个条件，因为迄今为止还没有找到有效的方法来区别该理论中的持久收入和瞬时收入、持久消费和瞬时消费。所以本文仅对另外三种理论进行实证分析。 （一）凯恩斯绝对消费假说 1、相关理论依据 根据凯恩斯的理论，在影响消费的众多因素中，家庭收入起着决定性的作用，消费支出与收入之间存在着稳定的函数关系。随着收入的增加，人们的消费也增加，但是消费的增加不及收入增加的多，即消费的边际倾向是小于1的。 2、绝对消费假说的检验 （1）模型的建立 根据绝对消费假说建立一元线性回归模型Ct=β0+β1Y+Ut，其中：可支配收入是决定消费的唯一重要的因素；我们用Ct来表示当期消费，Y表示当期可支配收入，β0表示可支配收入为0时的消费，即为维持生存的最低消费量，β1为边际消费倾向。 （2）数据的采集与初步分析 我们从统计年鉴中搜集到了1978-2008年的贵州省农村居民的可支配收入以及消费水平的数据。利用Eviews进行数据分析。首先对上述数据进行散点图分析，由Ct和Y的散点图可以看出：Ct和Y的线性关系比较明显，说明假设的线性方程比较恰当。 （3）模型参数的估计 我们用最小二乘法进行回归分析，得到结果： Ct=+*Y P=（ R2= 以上是就回归的结果，其中：β0和β1均通过了检验，且方程的R2非常高。 （4）检验与修正 a、异方差检验。对上述方程进行White检验（本文选择的都是不含有交差项的检验），检验得到的相伴概率P值为，小于显着性水平，认为该方程存在异方差。 对异方差进行修正，因为消费Ct的残差随着解释变量Y的增加而增加，因此以1/Y为权，做加权最小二乘估计，得到：Ct/Y=β0/Y+β1+Ut/Y。进行回归，得到估计方程 Ct=+*Y 用修正之后的残差做White检验，检验结果说明已经克服了异方差性，但是修正的代价是方程的拟合优度大幅度下降，，考虑到异方差并不会影响估计参数的无偏性，因此使用未经修正的估计方程。 b、自相关检验。从原方程的输出结果得知D-W统计量为，可知，该方程存在正自相关。再对残差进行LM检验，发现该方程只存在一阶自相关，得到残差的回归估计方程： Resid=*Y+ 接下来用广义最小二乘法对自相关问题进行修正。首先估计自相关系数： ρ＝1-DW/2=/2= 对原变量做广义差分变换。令： GDCt=*Ct-1 CDYt＝*Yt-1 对GDCt和GDYt，以1979-2008年为样本再次回归，得： GDCt=+*GDYt ，R2=。经过修正之后的方程的拟合