本周基差呈现V形走势.pdfVIP

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2022-03-25 发布于北京
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一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正 1.1、股指期货合约存续期内分红预估基于信达金工衍生品研究报告系列二《股指期货分红点位预测》中的方法对股指期货合约存续期内分红进行预测。 2022 年 3 月 11 日，我们预测中证500 指数未来一年分红点位为 97.33。图表 1：未来一年中证 500 指数分红点位预测结果 120 100 80 60 40 20 0 分红进程数据日期：2022年 3月 11日根据我们的预测，中证500 指数在当月合约 IC2203 存续期没有成分股分红，在次月合约 IC2204 存续期内分红点位为0.89 ，当季合约IC2206存续期内分红点位为47.40 ，下季合约IC2209存续期内分红点位为97.22。图表 2 ：合约存续期内中证 500 指数分红点位预测 120 97.22 100 80 60 47.40 40 20 0.00 0.89 0 IC2203.CFE IC2204.CFE IC2206.CFE IC2209.CFE 数据日期：2022年 3月 11日 4 2022 年 3 月 11 日，我们预测沪深300 指数未来一年分红点位为 79.37。图表 3 ：未来一年沪深 300 指数分红点位预测结果 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 分红进程数据日期：2022年 3月 11日根据我们的预测，沪深 300 指数在当月合约 IF2203 存续期没有成分股分红，在次月合约 IF2204 存续期内分红点位为0.16 ，当季合约IF2206 存续期内分红点位为23.80 ，下季合约IF2209 存续期内分红点位为 79.37。图表 4 ：合约存续期内沪深 300 指数分红点位预测 90 79.37 80