金融风险管理(第三版)习题11.docxVIP

第11章 压力测试思考题 一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”） 1. 宏观压力测试的着眼点之一在于评估金融体系的稳定性。（ ） 2. 所谓驱动因子压力测试，是指先确定了银行的目标资产组合,然后分析可能的风险驱动因子的变化对其产生影响的压力测试。（ ） 3. 压力测试目标与驱动因子之间一定呈线性关系。（ ） 4. 根据国际货币基金组织的定义，宏观压力测试的着眼点主要放在压力测试的目的和压力因素两个方面。（ ） 5. 压力测试情景是通过冲击基准模型而得到压力情景,然后仍采用与VaR类似的风险度量来计算风险,它将从根本上改变原来的分布。（ ） 6. 敏感性分析是针对所有风险因子的小幅变动分析其可能造成的损失。（ ） 7. 总体而言,压力测试是以敏感性分析为主, 压力情景分析只是辅助手段。（ ） 8. 信用风险压力测试的自下而上方法是建立在宏观经济变量与单客户信用等级之间的传导机制。（ ） 9. 著名风险管理专家威尔逊(Wilson)设计的压力测试模型属于自下而上法。（ ） 10. 相对于市场风险压力测试而言, 信用风险压力测试技术较为成熟。（ ） 二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求） 1. 压力测试的主体不包括（ ）。 A. 金融机构的市场拓展团队 B. 国家层面的监管机构 C. 金融机构的最高决策机关 D. 金融机构的风险管理部门 2. 一般地，在信用风险压力情景下,承压损失分布将整体（ ）。 A. 不变 B. 左移 C. 右移 D. 移动方向不确定 3. 银行账户市场风险压力测试对象可以选择（ ）或者利率敏感性缺口,压力情景则是货币政策调整导致（ ）或者期限结构变动等。 A. 净利息收入，不良率 B. 净利息收入，利率水平 C. 利息总收入，不良率 D. 利息总收入，利率水平 4. 当采用银行账户市场风险压力测试的静态模型时，其压力情景分析是利率的变化带来（ ）的变化。 A. 总资产 B. 总负债 C. 总收益 D. 净资产 5. 在对持有的海外债券投资组合进行压力情景设计时，不包含的风险因子是（ ） A. 所在国的股票指数 B. 汇率 C. 本国基准利率 D. 本国的股票指数 6. （ ）是指无法以合适的价格在某段时间内将金融资产卖出的风险。 A. 资产流动性风险 B. 负债流动性风险 C. 融资流动性风险 D. 净资产流动性风险 7. 资本市场上的“流动性枯竭”也可能造成（ ）。 A. 利率风险 B. 信用风险 C. 流动性风险 D. 操作风险 8. 融资流动性风险是指无法筹集资金应对客户取款要求的风险,它是由商业银行（ ）的传统业务性质决定的。 A. 短存短贷 B. 短存长贷 C. 长存短贷 D. 长存长贷 9. 在对操作风险进行损失分布估计时，一般假设损失过程为（ ）过程。 A. 二项分布 B. 指数分布 C. 非齐次泊松 D. 齐次泊松 10. 在进行市场风险压力测试时，相对于银行账户，交易账户的持有时间（ ），交易频率（ ）。 A. 短，低 B. 短，高 C. 长，低 D. 长，高 三、多选题（下列选项中至少有两项符合题目的要求） 1. 压力测试的统计模型建立一般包括（ ）。 A. 收集数据 B. 样本选择 C. 变量构造 D. 变量选择 E. 返回检验 2. 以VaR或者类似的风险价值度量为基础的管理存在的一些局限表现在（ ）。 A. 根据危机情况下设计的资本要求可能加重危机 B. 危机发生时，VaR度量的结果已经没有什么警示作用了 C. 风险价值管理只是机械地度量风险,而没有分析造成损失的原因 D. VaR通常代表可能很有规律地发生的潜在损失 E. 由于危机发生时,市场是剧烈波动的,按照VaR得到的风险度量非常大 3. 假设情景法(专家情景法)是基于专家经验和判断，其优点在于（ ）。 A. 主观性较强 B. 结合了当前的社会和经济