金融风险管理(第三版)习题9.docxVIP

第9章 操作风险思考题 一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”） 1. 在巴塞尔协议的定义中，操作风险包括法律风险和策略风险,但不包括声誉风险。（ ） 2. 只有少部分操作风险来源于外部欺诈、自然灾害等。（ ） 3. 一般地，金融机构面临的操作风险越大，其预期收益将越高。（ ） 4. 操作风险自我评估法主要涵盖了商业银行的交易和销售部门。（ ） 5. 关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标。（ ） 6. 一般地，关键风险指标主要采用财务指标。（ ） 7. 计分卡法主要依赖历史数据进行建模分析。（ ） 8. 自下而上法则是从宏观入手,在识别风险事件和损失因素的基础上,将各种潜在损失纳入总资本要求。（ ） 9. 操作风险属于纯粹风险，损失与收益之间没有必然的联系。（ ） 10. 操作风险计量的损失分布法主要通过计算VaR值来直接衡量预期损失。（ ） 二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求） 1. 大部分操作风险都属于（ ）。 A. 高频率/低损失类型 B. 高频率/高损失类型 C. 低频率/高损失类型 D. 低频率/低损失类型 2. “劳资关系”属于哪一种操作风险事件类型？（ ） A. 内部欺诈 B. 外部欺诈 C. 就业政策和工作场所安全性 D. 执行、交割及流程管理 3. 无论采用自上而下法,还是自下而上法,在操作风险的计量中都应遵循的共同原则不包括（ ）。 A. 简单性 B. 一致性 C. 客观性 D. 透明性 4. 采用基本指标法时,银行持有的操作风险资本应等于前（ ）年总收入的平均值乘以一个固定比例。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五 5. 采用标准法计量操作风险时,银行业务分为（ ）个业务条线。 A. 5 B. 8 C. 10 D. 15 6. 根据巴塞尔银行监管委员会的规定，采用标准法计量操作风险时,资产管理条线适用的β系数为（ ）。 A. 8% B. 12% C. 15% D. 18 7. 根据中国银保监会的要求，使用高级计量法测试操作风险资本，商业银行应具备至少（ ）年观测期的内部损失数据。 A. 20 B. 15 C. 10 D. 5 8. 对于（ ）的风险,银行应采取风险规避的方式进行控制 A. 低频率/高损失 B. 低频率/低损失 C. 高频率/高损失 D. 高频率/低损失 9. 在商业银行操作风险管理中，董事会的主要职责不包括（ ）。 A. 制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策 B. 定期审阅高级管理层提交的操作风险报告 C. 建立操作风险计量模型 D. 制定适当的奖惩制度 10. 在操作风险管理中，一般把项目融资归入（ ）产品条线。 A. 公司金融 B. 交易和销售 C. 支付和清算 D. 商业银行业务 三、多选题（下列选项中至少有两项符合题目的要求） 1. 操作风险的特征表现在（ ）。 A. 操作风险损失数据呈现厚尾特征 B. 风险来源以内生为主 C. 操作风险包括的范围广泛,具有普遍性 D. 操作风险损失金额非常大 E. 风险与收益的不对称性 2. 按照巴塞尔银行监管委员会对操作风险的定义中对造成操作风险损失来源的表述,可以把操作风险分为（ ）。 A. 管理因素导致的操作风险 B. 人员因素导致的操作风险 C. 内部程序因素导致的操作风险 D. 系统因素导致的操作风险 E. 外部因素导致的操作风险 3. 对操作风险进行定性分析的方法有（ ）。 A. 标准法 B. 自我评估法 C. 关键风险指标法 D. 计分卡法 E. 高级计量法 4. 对操作风险进行自我评估时，其内容包括（ ）。 A. 组织管理 B. 人力资源 C. 风险操作流程 D. 产业结构 E. 市场环境 5. 对操作风险进行自我评估的具体方法包括（ ）。 A. 调查问卷法 B. 计量法 C. 叙述法 D. 专家预测法 E. 指标法 6. 关键风险指标可以包括（ ）等。 A. 营业额增幅降低百分比 B. 业