金融风险管理(第三版)习题2.docxVIP

第2章 金融风险识别与管理思考题 一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”） 1. 金融机构面临的整体风险一定大于其单个风险的总和。（ ） 2. 随着金融风险识别活动的进行，辨别的边际成本会越来越大，而边际收益会越来越小，因而需要权衡成本和收益。（ ） 3. 固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本，从而带来市场风险。（ ） 4. 回购协议在本质上属于借入负债，由于在到期日作为担保的证券价格可能下降，证券购买商可能违约，因此，回购协议具有一定的信用风险。（ ） 5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。（ ） 6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。（ ） 7. 一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险，但一种金融风险只可能有一个诱因。（ ） 8. 马科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数为负，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。（ ） 9. 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。（ ） 10. 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现，监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。（ ） 二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求） 1. 商业银行的负债项目主要面临的是（ ） A. 信用风险 B. 利率风险 C. 操作风险 D. 法律风险 2. 在现代商业银行的风险管理实践中，（ ）可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。 A. 风险转移 B. 风险规避 C. 风险分散 D. 风险对冲 3. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（ ）管理策略。 A. 风险转移 B. 风险承担 C. 风险对冲 D. 风险分散 4. （ ）是指金融机构拒绝或退出某项业务或某个市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 A. 风险对冲 B. 风险规避 C. 风险分散 D. 风险转移 5. 合理的风险管理流程应该是（ ）。 A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 B. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 C. 风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量 D. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 6. 金融机构面临下列哪种风险时（ ），采用风险对冲策略的效果不明显。 A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 股票风险 7. 某证券公司为所有员工都投保了意外伤害保险，该行为属于（ ）。 A. 风险分散 B. 风险承担 C. 风险对冲 D.风险转移 8. （ ）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品，来规避资产潜在损失的一种策略。 A. 风险对冲 B. 风险承担 C. 风险分散 D.风险转移 9. （ ）并不能消灭风险，只是风险承担主体发生了改变。 A. 风险分散 B. 风险承担 C. 风险对冲 D. 风险转移 10. 由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性，所以银行所发放贷款的期限可能带来（ ）。 A. 信用风险 B. 操作风险 C. 法律风险 D. 利率风险 三、多选题（下列选项中至少有两项符合题目的要求） 1. 金融风险识别的原则包括（ ） A. 实时性原则 B. 准确性原则 C. 系统性原则 D. 成本效益原则 E. 高效性原则 2. 不明了风险损失发生原因的财务处理方案，就不可能在风险责任转移和损失补偿的（ ）方面获得充分的保障。 A. 系统性 B. 经济性 C. 合理性 D. 有效性 E. 非系统性 3. 金融机构运营中的金融风险，可以从（ ）等角度考察。 A. 资金来源 B. 资金运用 C. 风险暴露和业务特征 D. 业务流程 E. 资金管理 4. 利率变动反映的是金融市场上的资金供求关系,而这种供求关系又取决于( )等。 A. 货币供应量 B. 货币政策