金融风险管理(第三版)习题4.docxVIP

第4章 信用风险思考题 一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”） 1. 与大多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产生严重的右偏，出现大额损失的概率要高于正态分布。（ ） 2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额。（ ） 3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。（ ） 4. 根据巴塞尔协议III，在计算信用风险时，国际大型商业银行可以使用标准法，一般的商业银行可以使用内部评级法。（ ） 5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。（ ） 6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时，可以采用样本外检验方法，即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。（ ） 7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。（ ） 8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同，差异仅是用于转换的累积概率函数不同：前者为Logistic概率函数，后者为累积正态概率函数。（ ） 9. 在确定信用等级转移概率时，风险敞口和违约率是最重要的两个因素。（ ） 10. 信用风险的损益与期权中的空头类似。 （ ） 二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求） 1. 下列信用评级模型中，以市场信息为数据基础的是（ ）。 A. 线性概率模型 B. 神经网络模型 C. KMV模型 D. ZETA模型 2. 从发生层次上看,信用风险可以分为（ ）个层次。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3. 下列不属于信用评分模型的是（ ）。 A. 专家评分模型 B. 半客户化评分模型 C. 完全客户化评分模型 D. IRB内部评级模型 4. 参考表4-4的《穆迪信用等级转移概率》，某银行有初始信用等级为AA的客户100个，假定信用等级转移事件完全独立，请计算这些客户的信用等级在下一年度保持为AA的95%置信区间（ ）。（保留三位小数点） A. （0.768，0.862） B. （0.675，0.787） C. （0.853，0.965） D. （0.876，0.975） 5. 根据KMV模型，决定一家公司违约概率的主要因素不包括（ ） A. 资产价值 B. 资产风险 C. 杠杆比例 D. 现金比例 6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点（ ）。 A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型 B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布 C. KMV模型具有前瞻性 D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析 7. CreditRisk+模型的基本思想来源于（ ）。 A. 人寿保险 B. 健康保险 C. 财产保险 D. 意外保险 8. 某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、 -600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为（ ）。 A. 1050万美元 B. 900万美元 C. 150万美元 D. 400万美元 9. 下列信用风险转移方式中，属于融资性信用风险转移的是（ ） A. 保理业务 B. 信用担保 C. 信用保险 D. 信用衍生品 10. （ ）属于出资信用风险转移工具。 A. 担保 B. 保险产品 C. 组合信用违约互换 D. 资产抵押证券 三、多选题（下列选项中至少有两项符合题目的要求） 1. 从组成结构上看，信用风险主要分为（ ）。 A. 交易对手风险