第十一章市场状态转移概率预测.pptVIP

第十一章 市场状态转移 概率 预 测 第一节 马尔柯夫链的基本原理 一、状态和状态转移 1、状态：系统在某时刻出现的某种结果。 常用i表示（i=1，2，…，N）。 2、状态变量Xt=i：表示系统在时刻t处于i 。 3、状态转移：系统由一种状态转移为 另一种状态。常用i →j表示。 状态举例 例1：人民生活水平可分为三种水平状态： 温饱、小康、富裕。 例2：企业经营状况可分为： 盈利、不盈不亏、亏损。 例3：商品销售状况可分为： 畅销、平销、滞销。 状态转移举例： 例4：营业情况由盈利→亏损。 例5：商品由畅销→滞销。 二、无后效性和遍历性 1、无后效性：如果系统在状态转移过程中，它在时刻tn所处的状态仅与时刻tn-1所处的状态有关，而与时刻tn-1以前所处的状态无关。这种特性称为无后效性或马尔柯夫性。 例：本月库存只与本月调入调出、损耗及上月底库存有关。 2、遍历性：又称稳定性，若转移概率矩阵不变，系统状态经过许多步转移之后将逐渐达到稳定的状态，且与系统的初始状态无关。 例：市场最终占有率。 三、马尔柯夫链 如果一个系统具有限个状态，状态转移的时间是离散（如月、季、年），且这种转移具有无后效性，则称此系统构成一个马尔柯夫链。 四、状态转移概率和转移概率矩阵 设系统有N个状态i（i=1，2，…，N），以状态变量xt=i表示在时刻tn处于i（i=1，2，…，N），如果系统在时刻tn处于Ei而在时刻tn+1转移到i的概率只与i有关而与tn以前处的状态无关，则此概率可表示为： Pij= P（i→j）= P（ xn+1 =j∣xn =i） 并称为一步转移概率。 0≤ Pij ≤1 ∑ Pij =1 一步转移概率矩阵 所有Pij构成的矩阵为： 称为一步转移概率矩阵。 n步转移概率矩阵 在多步转移中，n步转移概率记为： Pij（n）= P（i n j）=P（ xn=j∣ x0 =i） （i，j=1，2，…，N） 所有Pij（n）构成的矩阵 称为n步转移概率矩阵。 P（n）与P的关系：可证明： P（n）=Pn ; P（n）= P（n-1）P=Pn-1P 第二节 状态转移概率的估算 1.基本方法: 1)主观概率法：在历史资料不全或缺乏 历史统计资料的情况下使用； 2）统计估算法：可由统计资料获得。 （条件：上下周期状态相同） 2 .举例： 2 .举例： 例1：设味精市场的销售记录共有3年12个季度的数据，试求味精销售状态转移概率矩阵。 季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售 状态 畅 滞 滞 畅 畅 畅 滞 滞 滞 畅 滞 畅 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 第三节 带利润的马氏链 1.利润矩阵：对一般具有 转移概率矩阵的马氏链， 当系统由状态i转移到j时， 其利润记为rij, 则称 ： 为系统的利润矩阵。 续带利润的马氏链 2 、n步转移的期望利润的计算公式： 设Vi(n)表示：系统现在处于状态i, 经过n 步转移（或n个周期：如n个季度、 n个月等）之后的总期望利润。 1）一步转移的期望利润的计算公式： Vi(1)=ri1pi1+ ri2pi2 2) 两步转移的期望利润的计算公式： Vi(2)=[ri1+ V1(1)] pi1+[ ri2+ V2(1) ]pi2 续带利润的马氏链 3）三步转移的期望利润的计算公式： Vi(3)=[ri1+ V1(2)] pi1+[ ri2+ V2(2) ]pi2 4）n步转移的期望利润的计算公式： （i,j=1,2) 规定：当年n=1时，Vj(0)=0 且称一步转移的期望利润为即时期望利润， 并记Vi(1)=q