R-BREAK策略分析和总结.pdf

R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾 14年排名Future Trus t杂志年度前10最赚钱的策略。 类型：日内趋势追踪+反转策略 周期：1分钟、5分钟 此主题相关图片如下：r-breaker.jpg 主要的思想依据上图为： 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位， 从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(S enter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。 以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可 以调节六个价格间的距离。 交易规则： 反转: 持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反 转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空； 持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反 转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多； 突破: 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价 ，则采取趋势策略，即在该点位 开仓做多 ； 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价 ，则采取趋势策略，即在该点位 开仓做空 ； 代码： //策略:R-Breaker //类型:日内 //修订时间:2012.11.1 //Designed By Rogarz input:ss(1,1,100,10); 手数:=ss; n:=barslast(dateref(date,1)); 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收 a:=hhv(h,n+1); b:=llv(l,n+1); if N=1 then begin 今高:=a;//今高 今低:=b;//今低 end 观察卖出价:昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup 反转卖出价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter 反转买入价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//benter 观察买入价:昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup 突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));//bbreeak 突破卖出价:观察买入价-0.25*(观察卖出价-观察买入价);//sbreak //条件 空仓做多条件:=c突破买入价 and holding=0; 空仓做空条件:=c突破卖出价 and holding=0; 多单反转条件:=holding0 and 今高观察卖出价 and c反转卖出价; 空单反转条件:=holding0 and 今低观察买入价 and c反转买入价; //交易系统 if time=092000 and time151000 then begin 空仓开多:buy(空仓做多条件,手数,market); 空仓开空:buyshort(空仓做空条件,手数,market); //多单反转: if 多单反转条件 then begin 平多:sell(1,手数,market); 翻空:buyshort(1,手数,market); end //空单反转: if 空单反转条件 then begin 平空:sellshort(1,手数,market); 翻多:buy(1,手数,market); end end //日内平仓 if time=151000 then begin 收盘平多:sell(1,手数,market); 收盘平空:sellshort(1,手数,market); end 这个策略之前在论坛中有发不过。 Z7C9版:/bbs/dispbbs.asp?BoardID =10ID=9038skin=0 Jinzhe版:/bbs/dispbbs.asp?Board ID=11ID=8909skin=0 这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘 我以股指为例。 我写这个版本，主要是为了做个可读性强的范例。代码忠于策略本身的思想， 没有设置止盈止损，各位可自行添加。 其他考虑不周，或有错的地方。还请各位指教。 //参数版 //策略:R-Breaker //类型:日内 //修订时间:2012.11.1 //Designed By Rogarz input:ss(1,1,100