时间序列分析及SPSS操作.ppt

编辑ppt 时间序列的检验方法 参数检验法 参数检验的基本思路是，将序列分成若干子序列，并分别计算子序列的均值、方差、相关函数。根据平稳性假设，当子序列中数据足够多时，各统计量在不同序列之间不应有显著差异。如果差值大于检验值，则认为序列具有非平稳性。 时间序列的图形化观察和检验的基本操作 1 绘制序列图的基本操作 （1）选择菜单Graph→Sequence。 （2）将需绘图的序列变量选入Variables框中。 （3）在Time Axis Labels框中指定横轴（时间轴）标志变量。该标志变量默认的是日期型变量。 （4）在Transform框中指定对变量进行怎样的变化处理。其中Natural log transform表示对数据取自然对数，Difference表示对数据进行n阶（默认1阶）差分，Seasonally difference表示对数据进行季节差分。 （5）单击Time Lines 按钮定义序列图中需要特别标注的时间点，给出了无标注（No reference Lines）、在某变量变化时标注（Line at each change of）、在某个日期标注（Line at date）三项供选择。 （6）单击Format 按钮定义图形的格式，可选择横向或纵向序列图；对于单变量序列图，可选择绘制线图或面积图，还可选择在图中绘制序列的均值线；对多变量的序列图，可选择将不同变量在同一时间点上的点用直线连接起来。 2绘制自相关函数图和偏自相关函数图的基本操作 （1）选择菜单Graph→TimeSeries→Autocorrelations。 （2）将需绘制的序列变量选入Variables框。 （3）在Display框选择绘制哪种图形，其中Autocorrelations表示绘制自相关函数图；Partial autocorrelations表示绘制偏自相关函数图。一般可同时绘制两种图形。 （4）单击Options按钮定义相关参数，其中Maximum Number of Lags表示相关函数值包含的最大滞后期，即时间间隔h。一般情况下可选择两个最大周期以上的数据。在Standard Error Method框中指定计算相关系数标准差的方法，它将影响到相关函数图形中的置信区间。其中Independence model表示假设序列是白噪声的过程；Bartlett’s approximation表示，根据Bartlett给出的估计自相关系数和偏自相关系数方差的近似式计算方差。该方法适合当序列是一个k-1阶的移动平均过程，且标准差随阶数的增大而增大的情况。 （5）选中Display autocorrelation at periodic lags表示只显示时间序列周期整数倍处的相关函数值。一般如果只考虑序列中的周期因素可选中该项。否则该步可略去。 3 绘制互相关图的基本操作 （1）选择菜单Graph→Time Series→Cross correlations。 （2）把需绘图的序列变量选择到Variables框中。 绘制互相关图时要求两个序列均具有平稳性。 时间序列的预处理 1 时间序列预处理的目的和主要方法 预处理的目的可大致归纳为两个方面：第一，使序列的特征体现得更加明显，利于分析模型的选择；第二，使数据满足于某些特定模型的要求。 序列的预处理主要包括以下几个方面： ·序列缺失数据的处理 ·序列数据的变换处理 主要包括序列的平稳化处理和序列的平滑处理等。均值平稳化一般采用差分（Difference）处理，方差平稳化一般用Box-Cox变换处理，如取对数、平方根等 差分不一定是相邻项之间的运算，也可以在有一定跨度的时间点之间进行。季节差分（Seasonal difference）就是一个典型的代表。对于既有趋势性又有季节性的序列，可同时进行差分和季节差分处理。时间序列的平滑处理目的是为了消除序列中随机波动性影响。 平滑处理的方式很多，常用的有各种移动平均、移动中位数以及这些方法的各种组合等。 ·中心移动平均法（Centered moving average） 计算以当前为中心的时间跨度k范围内数据的移动平均数。 ·向前移动平均法（Prior moving average） 若指定时间跨度为k，则用当前值前面k个数据（注意：不包括当前值）的平均值代替当前值。 ·移动中位数（Runing medians） 它以当前时间点为中心，根据指定的时间跨度k计算中位数。 2 时间序列预处理的基本操作 序列缺失数据处理的基本操作