第4章商业银行现金资产管理(1).pptVIP

* 2.流动性需求增加的因素 客户提取存款 合格贷款客户的贷款要求 偿还非存款借款 提供和销售服务中产生的营业费用和税收 向股东派发现金股利 对银行的流动性需求 * 在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸。 当流动性供给超过流动性需求时，存在流动性盈余，此时银行有正的流动性缺口；当银行流动性供给小于其需求时，存在流动性赤字，银行有负的流动性缺口。 当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务。 * 二、流动性需求预测的方法 1.因素法 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 p98表4-2 贷款 存款 银行流动性 * 影响预期贷款的因素： -GDP预期增长率； -企业预期利润率； -货币供应预期增长率； -预期优惠贷款利率； -商业票据利率； -预期通货膨胀率； -个人收入预期增长率； -社会商品零售额预期 增长率； -货币供应预期增长率； -货币市场存款预期 增长率； 步骤： （1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还是不足。 （4）适时采取相应的措施 * 存款变化趋势图 * 易变性存款线 核心存款线 存款量 存款量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 把存款的最低点连接起来，就形成了核心存款线，核心存款线以上的曲线为易变性存款线。 贷款变化趋势图 * 贷款量 贷款量 趋势线 波动线 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 贷款变化趋势线由贷款需求的最高点连接而成，它表示商业银行贷款需要量的变化趋势。而波动线则在趋势线以下，表示不同点上贷款需要量变化的幅度和期限。在一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。 * 2.资金结构法 是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。 商业银行的存款按其被提取的可能性分为三类： ◆游动性货币负债（“热钱”债务） ——对利率极为敏感，必须随时应付提现； ◆脆弱性货币负债（敏感资金） ——大额存款和非存款负债； ◆稳定性货币负债（稳定资金） ——被提取的可能性很小。 根据各类负债总额及其相应的流动性准备率计算出各类负债流动性需求量。 * （2）贷款的构成及流动性需求 根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。 （3）总流动性需求 银行总流动性需求=存款负债的流动性需求+贷款流动性需求 * 3.流动性指标法 流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。 p101 我国银监会对商业银行流动性风险的监管指标 * * 第四节 银行现金资产管理 一、现金资产管理的目的 现金资产是商业银行维持其流动性而必须持有的资产，它是银行信誉的基本保证。现金资产管理的目的就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能的降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到适度的规模。 * 二、现金资产管理的原则 适度存量控制原则 适时流量调节原则 安全性原则 * 1.适度存量控制原则 按照存量管理理论，微观个体应使其非盈利性资产保持在最低的水平上，以保证利润最大化目标的实现。就商业银行的现金资产而言，其存量的大小将直接影响其盈利能力。 总量控制 结构合理 * 2.适时流量调节原则 银行必须根据业务过程中现金流量变化的情况，适时的调节现金资产流量，以确保现金资产的规模适度。 当一定时期内现金资产流入大于流出时，银行的现金资产存量就会上升，此时需及时调整资金头寸，将多余的资金头寸运用出去。 当一定时期内现