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信贷数据风控体系设计方案 信贷数据风控体系设计方案 第1页 纲领 2 1. 咱们是谁 了解风控 了解用户 风控系统架构设计 信贷数据风控体系设计方案 第2页 2. 了解风控 3 信贷产品组成个别 什么数据是有用数据 个人借款风险原因 数据与风险关系 信贷数据风控体系设计方案 第3页 2.1 信贷产品组成个别 Ծߝᦡᦇ ૱࣋០ᲀ ᷚഴᒽኼ ਮಁᓕቘ ਮಁ๐ۓ හഝړຉ ᶼၥཛྷࣳ ᷚᴾፊၥ හഝᔮᕹ හഝრ 4 信贷数据风控体系设计方案 第4页 2.2 什么数据是有用数据 5 可观查到并统计下来都是数据。 被动搜集与主动搜集。 不一样数据有不一样价值。 信贷数据风控体系设计方案 第5页 2.3 个人借款风险 6 风险包含：欺诈风险和信用风险 欺诈风险： 第三方欺诈： 主动赖账： 信用风险： 财务收入： 支出管理： 不良癖好： 信贷数据风控体系设计方案 第6页 2.4 数据与风险关系 7 统计模型适合个人信贷决议。 相关性比因果关系更主要。 数据整理-­‐ 数据整合-­‐ 数据特征 原始裸数据-­‐ 简单特征变量-­‐ 复杂特征变量 信用卡原始交易统计（时间、地点、商家、金额等） 简单变量（不一样品类、时间段、地点消费金额和频次） 简单特征变量组合特征（在深夜购置游戏点卡消费 金额和频次，等等） 模型应用。 信贷数据风控体系设计方案 第7页 纲领 8 1. 咱们是谁 了解风控 了解用户 风控系统架构设计 信贷数据风控体系设计方案 第8页 3. 了解用户 9 风控政策人员 数据科学家 产品开发工程师 信贷数据风控体系设计方案 第9页 3.1 风控政策人员 10 特点 对金融市场风险有丰富经验。 有一定统计分析背景，复杂算法能力不足。 对负责产品了解深刻，但对其它产品认识有限。 需求 灵活方便控制风控政策执行。 执行历史BI报表和报警机制。 简单高效政策分析和回测。 研究结果跨团体共享。 信贷数据风控体系设计方案 第10页 3.2 数据科学家 11 特点 对数据挖掘和机器学习算法有深入了解。 对数据有很好感觉。 有一定编程能力。 需求 完整清楚数据定义和数据流。 高性能分布式计算集群和基础设施。 多人协作以及跨团体协作能力。 能轻松将研究结果应用到业务系统中。 信贷数据风控体系设计方案 第11页 3.3 产品开发工程师 12 特点 专业系统开发能力。 开发任务排期担心。 关注系统稳定性和性能。 需求 对接工作尽可能简单。 有完善文档和测试环境。 有系统等级监控报警。 有专员负责对接工作和问题联调。 信贷数据风控体系设计方案 第12页 纲领 13 1. 咱们是谁 了解风控 了解用户 风控系统架构设计 信贷数据风控体系设计方案 第13页 4. 风控系统架构设计 14 总体结构 数据整合个别 – 知识图谱 政策执行个别 – 决议引擎 试验分析个别 – ALBUS 信贷数据风控体系设计方案 第14页 4.1 总体结构 决议执行 RE 分析平台 Albus 数据整合 KG 风险政策人员（非技术） 贷款产品开发人员 数据挖掘科学家 risk model data data 15 信贷数据风控体系设计方案 第15页 4.2 数据整合个别 – 知识图谱 Query Engine crawler controller REST Client DB HDFS File KG web front REST Client realtime source realtime/batch extraction realtime inserts commands web trace batch processing Web crawlers logging . . . . . . . . . . . . Kafka spark streaming web extraction config online knowledge processing offline complex reasoning entity retrieve graph traverse full text search KG repository batch logging partners Query Engine data integration 16 信贷数据风控体系设计方案 第16页 4.3 政策执行个别 – 决议引擎 17 信贷数据风控体系设计方案 第17页 4.4 试验分析个别 – ALBUS 读数据 数据过滤和 采样 特征扩充 模型执行 结果可视化 逻辑层 执行层 HDFS Hbase Hive MySQL … Spark / MR Yarn Hadoop data visualization (d3, echarts …) 18 信贷数据风