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《投资分析》模拟卷合集(一)
一、单选题
1.保本型股指联结票据是由固定收益证券与股指期权组合构成的,其中的债券可以看作是()。
A.附息债券
B.零息债券
C.定期债券
D.永续债券
2.促使我国豆油价格走高的产业政策因素是()。
A.降低豆油生产企业贷款利率
B.提高对国内大豆种植的补贴
C.放松对豆油进口的限制
D.对进口大豆征收高关税
3.4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券,同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货;4月28日,投资者决定结束套利,以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”,同时以97.40元买入平仓100月国债期货,若不计交易成本,其盈利为()万元。
A.40
B.35
C.45
D.30
4.下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有()。
A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
5.区间浮动利率票据是普通债券与()的组合。
A.利率期货
B.利率期权
C.利率远期
D.利率互换
6.在交易模型评价指标体系中,对收益和风险进行综合评价的指标是()。
A.夏普比率
B.交易次数
C.最大资产回撤
D.年化收益率
7.DF检验回归模型为,则原假设为()。
A.H0:γ=1
B.H0:γ=0
C.H0:a=0
D.H0:a=1
8.下列关于国债期货的说法不正确的是()。
A.国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整,不影响组合持仓
B.国债期货能对所有的债券进行套保
C.国债期货为场内交易,价格较为公允,违约风险低,买卖方便
D.国债期货拥有较高的杠杆,资金占用量较少,可以提高对资金的使用效率
9.对回归模型进行检验时,通常假定μi服从()。
A.
B.t(n-2)
C.
D.t(n)
10.()是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。
A.风险度量
B.风险识别
C.风险对冲
D.风险控制
11.得到ARMA模型的估计参数后,应对估计结果进行诊断与检验,其中参数估计的显著性检验通过()完成,而模型的优劣以及残差序列的判断是用()完成。
A.F检验;Q检验
B.t检验;F检验
C.F检验;t检验
D.t检验;Q检验
12.假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证50指数场外期权,当市场处于下跌行情中,金融机构亏损越来越大,而基金公司为了对冲风险并不愿意与金融机构进行提前协议平仓,使得金融机构无法止损。这是场外产品的一个()体现。
A.市场风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.信用风险
13.衍生品市场的投机交易方式日益多元化,其中的波动率交易()。
A.最常使用的工具是期权
B.通常只能做空波动率
C.通常只能做多波动率
D.属于期货价差套利策略
14.下列关于一元线性回归模型的参数估计,描述正确的是()。
A.以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使为零
B.普通最小二乘法的原理是使回归估计值与实际观测值的偏差尽可能小
C.若以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使最小
D.普通最小二乘法是唯一的估计参数的方法
15.以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max[﹣30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。
A.74%
B.120%
C.65%
D.110%
16.产品层面的风险识别的核心内容是()。
A.识别各类风险因子的相关性
B.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口
C.识别影响产品价值变动的主要风险因子
D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性
17.当金融市场的名义利率比较(),而且收益率曲线呈现较为()的正向形态时,追求高投资收益的投资者通常会选择区间浮动利率票据。
A.低;陡峭
B.高;陡峭
C.低;平缓
D.高;平缓
18.某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持,但是受到监督政策方面的限制,其金融机构(乙方)为其设计了一款股票收益互换协议,如下表所示:
标的股票
××××上市公司的股票
名义金额
30亿元人民币
起始日期
××××年4月1日
终止日期
次年4月1日
结算日期
××××年的7月1日、10月1日,次年1月1日及4月1日
甲方义务
在结算日期,如果股票涨幅大于零,则支付以该涨幅计算的现金
乙方义务
在结算日期,支付甲方以三月期Shibor计的利息,同时,如果股票价格下跌,则应向甲方支付以该跌幅计算的现金。
如果在结算日股票价格相对起始日期
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