2022年期货从业资格考试《期货及衍生品基础》模拟卷一（全部有解析，可编辑）.docxVIP

《期货及衍生品基础》模拟卷一 一、单选题 1.在我国，实物交割要求以（）的名义进行。 A.交易所 B.客户 C.会员 D.交割仓库 2.关于期货公司法人治理结构，表述错误的是（）。 A.应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善公司治理 B.期货公司与控股股东、实际控制人之间保持经营独立、管理独立和服务独立 C.期货公司的实际控制人可使用期货公司资产进行投资，获取投资收益 D.期货公司应设立监事会或监事，对期货公司的经营管理进行监督 3.期权的基本要素不包括（）。 A.行权方向 B.行权价格 C.行权地点 D.期权费 4.在期货交易中，被形象地称为“杠杆交易”的是（）。 A.涨跌停板交易 B.当日无负债结算交易 C.保证金交易 D.大户报告交易 5.（）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。 A.商品基金经理 B.商品交易顾问 C.交易经理 D.期货佣金商 6.看涨期权空头的损益平衡点为（）。 A.标的资产价格－权利金 B.执行价格+权利金 C.标的资产价格+权利金 D.执行价格－权利金 7.国内期货市场某一合约的卖出申报价格为I120元/吨，买入申报价格为1121元/吨，前一成交价为1123元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（）。 A.1123元/吨 B.1120元/吨 C.1122元/吨， D.1121元/吨 8.假设其他因素不变，可导致商品本期供给量增加的因素有（）等。 A.当期国内消费量增加 B.本期期末结存量增加 C.当期进口量增加 D.当期出口量增加 9.下列交易所中，实行公司制的是（）。 A.郑州商品交易所 B.大连商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所 10.美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值。（每手合约为100万美元） A.买入100手 B.买入10手 C.卖出100手 D.卖出10手 11.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A.买入120份 B.卖出120份 C.买入100份 D.卖出100份 12.以下选项中，通常被认为是反转形态的是（）。 A.矩形形态 B.三角形态 C.双重顶形态 D.旗形形态 13.期货交易者进行反向交易了结手中合约的行为称为（）。 A.开仓 B.持仓 C.平仓 D.多头交易 14.在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。 A.未来价差不确定 B.未来价差不变 C.未来价差扩大 D.未来价差缩小 15.理论上，市场利率下降将导致（）。 A.国债现货价格和国债期货价格均上涨 B.国债现货价格和国债期货价格均下跌 C.国债现货价格下跌，国债期货价格上涨 D.国债现货价格上涨，国债期货价格下跌 16.股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（）。 A.因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果 B.因此，常常是持有一种股指期货合约，用交割时间不同的另一种期货合约为其保值 C.因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一种期货合约为其保值 D.因为被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致 17.以下关于利率互换的描述，正确的是（） A.交易双方既交换本金，又交换利息 B.交易双方只交换利息，不交换本金 C.交易双方在结算日交易本金和利息 D.交易双方在到期日交换本金和利息.18.在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）。 A.预期基差波幅收窄 B.预期基差会走强 C.预期基差会走弱 D.预期基差波幅扩大 19.下列不适合作为期货合约标的的是（）。 A.小麦 B.大豆 C.黄金 D.时装 20.交易者通过预测期货合约未来价格变化，在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为称为（）。 A.期权交易 B.远期交易 C.套利交易 D.期货投机 21.关于远期利率协议的描述，正确的是（）。 A.买卖双方在结算日交换本金 B.卖方为名义贷款人 C.买卖双方在协议开始日交换本金 D.买方为名义贷款人 22.理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。 A.国债价格和国债期货价格均上涨 B.国债价格和国债期货价格均下跌 C.国债价格上涨，国债期货价格下跌 D.国债价格下跌，国债期货价格上涨 23.某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌期货价格为（）元