SQP算法概述说课.pdfVIP

以下为两个m 函数，分别是qpsubp 和sqpm，其中qpsubp 用于求解二次规划子问题， sqpm 是用基于拉格朗日函数Hesse 矩阵的SQP 方法求解约束优化问题。具体的输入输出值 意义已在程序中说明，具体是使用方法也在两段代码的末尾给出。 将以下代码除去示例部分，分别保存为两个.m 文件即可在matlab 中使用下面给出两端 代码供大家参考和交流： 代码qpsub ： function [d,mu,lam,val,k]=qpsubp(dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk) %功能 : 求解二次规划子问题 %输入: dfk 是xk 处的梯度，Bk 是第k 次近似Hesse 矩阵，Ae,hk 线性等式约束有关的参数 % Ai,gk 是线性不等式约束的有关参数 %输出: d,val 分别是最优解和最优值,mu,lam 是乘子向量,k 是迭代次数 n=length(dfk); l=length(hk); m=length(gk); gamma=0.05; epsilon=1.0e-6; rho=0.5; sigma=0.2; ep0=0.05; mu0=0.05*zeros(l,1); lam0=0.05*zeros(m,1); d0=ones(n,1); u0=[ep0;zeros(n+l+m,1)]; z0=[ep0;d0;mu0;lam0]; k=0; z=z0;ep=ep0;d=d0;mu=mu0;lam=lam0; while(k=150) dh=dah(ep,d,mu,lam,dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk); if(norm(dh)epsilon) break; end A=JacobiH(ep,d,mu,lam,dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk); b=beta(ep,d,mu,lam,dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk,gamma)*u0-dh; dz=A\b; if(l0m0) de=dz(1);dd=dz(2:n+1);du=dz(n+2:n+l+1);dl=dz(n+ l+2:n+l+m+1); end if(l==0) de=dz(1);dd=dz(2:n+1);dl=dz(n+2:n+m+1); end if(m==0) de=dz(1);dd=dz(2:n+1);du=dz(n+2:n+l+1); end i=0; while(i=20) if(l0m0) dh1=dah(ep+rho^i*de,d+rho^i*dd,mu+rho^i*du,la m+rho^i*dl,dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk); end if(l==0) dh1=dah(ep+rho^i*de,d+rho^i*dd,mu,lam+rho^i*d l,dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk); end if(m==0) dh1=dah(ep+rho^i*de,d+rho^i*dd,mu+rho^i*du,la m,dfk,Bk,Ae,hk,Ai,gk); end if(norm(dh1)=(1-sigma*(1-gamma*ep0)*rho^i)*nor m(dh)) mk=i;break; end i=i+1; if(i==20) mk=10; end end alpha=rho^mk; if(l0m0) ep=ep+alpha*de; d=d+alpha*dd; mu=mu+alpha*du; lam=lam+alpha*dl; end if(l==0) ep=ep+alpha*de; d=d+alpha*dd; lam=lam+alpha*dl; end if(m==0)