商业银行业务经营与管理.ppt

商业银行业务经营与管理;第九章 现金资产管理 ;第一节 现金资产构成 ;一、现金资产的构成 ;二、现金资产的作用 ;第二节 资金头寸的计算与预测 ;一、资金头寸及其构成 ;二、资金头寸的预测 ; （二）按变化规律存款分类： 一定会提取的存款：无需预测 ；可能会提取的存款 ；随时可能提取的存款 ; 贷款变化趋势 ; 综合预测： 资金头寸需要量=预计的贷款增量+应缴存款准备金增量一预计的存款增量 时期资金头寸量=时点的可贷头寸+存款增量+各种应收债权+新增借入资金一贷款增量一法定准备金增量一各种应付债务±内部资金来源与运用差额 ;三、资金头寸的调度 ;（二）头寸调度的渠道 1.同业拆借 2.短期证券回购及商业票据交易 ? 3.总行与分支行之间的资金调度 4.通过中央银行融通资金 5.出售中长期证券 6.出售贷款和固定资产 ;第三节 现金资产的管理 ;一、现金资产管理原则 ;二、库存现金的日常管理 ;编辑ppt;编辑ppt;编辑ppt; 3、现金调拨临界点的确定： ? 保险库存量 公式计算： 现金调拨临界点＝平均每天正常支出量×提前时间+保险库存量 保险库存量=(预计每天最大支出一平均每天正常支出)×提前时间 保险库存量=(7—5)×1=2(万元) 现金调拨临界点=5×1+2=7(万元) 因此，当该分理处的库存现金降到7万元时，就应当申请调拨现金16．63万元。