第3章金融风险管理方法.pptVIP

第三节 金融风险计量模型 一、贷款的风险计量与补偿模型 二、资产价格波动率与随机游动 三、ARCH模型（自回归条件异方差模型） 四、VaR的概念、特征及影响因素 第二十八页，共三十九页。 金融风险管理 第一页，共三十九页。 第三章 金融风险管理方法 本章内容安排： 第一节 金融风险识别 第二节 金融风险防范理论与方法 第三节 金融风险计量模型 第二页，共三十九页。 第一节 金融风险识别 一、金融风险识别概述 二、金融风险识别的原则 三、金融风险的识别方法 第三页，共三十九页。 一、金融风险识别概述 金融风险的识别就是从金融机构外部纷杂的风险环境和内部经营环境中识别出可能给机构经营带来意外损失的风险因素。 风险识别这一环节的工作，要求对可能出现的各种风险进行系统的、连续的识别和分类。 通过对风险的识别，不仅要确定企业经营管理中存在哪些风险，还要找出产生这些风险的原因。 第四页，共三十九页。 二、金融风险识别的原则 1、风险识别必须既全面，又深入。 2、风险识别必须既及时，又准确。 3、风险识别必须既连续，又系统。 第五页，共三十九页。 三、金融风险的识别方法 从资产负债表的总体状况来识别金融风险 从信贷资产的结构来识别金融风险 从资产负债表的结构来识别金融风险 从在险资产价值（AAR）和资本充足程度来识别金融风险 从盈利能力来识别金融风险 第六页，共三十九页。