财务管理 风险与收益分析习题.docx

第二章风险与收益分析 一、单项选择题 某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为 1000 万元，标准差为 300 万元；乙方案净现值的期望值为 1200 万元，标准差为 330 万元。下列结论中正确的是（ ）。 A.甲方案优于乙方案 B.甲方案的风险大于乙方案 C.甲方案的风险小于乙方案 D.无法评价甲乙方案的风险大小2.下列说法不正确的有（ ）。 相关系数为 1 时，不能分散任何风险 相关系数在 0～1 之间时，相关程度越低风险分散效果越大C.相关系数在-1～0 之间时，相关程度越低风险分散效果越大D.相关系数为-1 时，可以分散所有风险 某种股票的期望收益率为 10%，其标准差为，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（ ）。 % % % % 如果 A、B 两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（ ）。A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 可以最大限度地抵消风险 D.风险等于两只股票风险之和 某人半年前以 10000 元投资购买 A 公司股票。一直持有至今未卖出，持有期曾经获得股利 100 元，预计未来半年 A 公司不会发股利，预计未来半年市值为 12000 元的可能性为 50%， 市价为 13000 元的可能性为 30%，市值为 9000 元的可能性为 20%，该投资人预期收益率为