概率论与数理统计课件4.3协方差与相关系数.pptxVIP

§4.3 协方差与相关系数 ;协方差;协方差的性质;例 (X,Y)的联合分布律为:;=0;例 设随机变量X和Y的联合概率密度为;例 已知;概率论与数理统计;定义;相关系数的性质;相关系数的意义 相关系数是描述了X与Y线性相关程度;X,Y不相关(弱);设(X, Y)服从二维正态分布, 则X, Y相互独立的充要条件是?=0. 知X与Y不相关与X和Y相互独立是等价的.;矩、协方差矩阵;(4) 若E{[X-E(X)]k?[Y-E(Y)]l}, k, l=1, 2,…存在, 则称它为X和Y的k+l阶中心混合矩.;概率论与数理统计;n元正态分布的几条重要性质;若 X=(X1, X2 , … , Xn) 服从 n 元正态分布，