计量经济学第八讲.pdf

三、多重共线性的检验 （一） 相关系数检验 利用相关系数可以分析解释变量之间的两两相关情况。在 EViews软件中可以直接计算（解释）变量的相关系数矩阵： [命令方式]COR 解释变量名 [菜单方式]将所有解释变量设置成一个数组，并在数组窗口中点 击View\Correlations. （二） 辅助回归模型检验 相关系数只能判断解释变量之间的两两相关情况，当模型的解释 变量个数多于两下、并且呈现出较为复杂的相 系时，可以通过每 个解释变量对其他解释变量的辅助回归模型来检验多重共线性，即依 次建立 个辅助回归模型：k          x a ax a x a x ax i 1, ,k     i 0 1 1 i 1 i 1 i 1 i 1 k k 如果，其中某些方程显著，则表明存在多重共线性，所对应的变量可 以近似地用其他解释变量线性表示。 辅助回归模型检验不仅能检验多元回归模型的多重共线性，而且 可以得到多重共线性的具体形式；如果再结合偏相 系检验，还能 进一步判定是哪些解释变量引起了多重共线性，这有助于分析如何消 除多重共线性的影响。 （三） 方差膨胀因子检验 b 对于多元线性回归模型， 的方差可以表示成： i 1 / 18 2 1 2 D(b)  •VIF      i (x x) 1 R2 2 (x x)2 i ij i i ij 其中，R为x2 关于其他解释变量辅助回归模型的判定系数，VIF为 i i i 方差膨胀因子。随着多重共线性程度的增强，VIF 以及系数估计误差 都在增大。因此，可以用VIF作为衡量多重共线性的一个指标；一般  VIF10 R 0.9 当 时，（此时 2 ），认为模型存在较严重的多重共线 i 性。 另一个与VIF等价的指标是“容许度”（Tolerance），其定义为：    TOL (1 R ) 1/VIF 2 i i i 0TOL1 x TOL0 显然， ，当 与其他解释变量高度相关时， 。 i 因此，一般当TOL0.1时，认为模型存在较严重的多重共线性。 （四） 特征值检验 考察解释变量的样本数据矩阵