计量经济学重点.pdf

一、名词解释（5*3分=15分）(斜体表明仅供参考) 计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通 过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 最小二乘法：指在满足古典假设的条件下，用使估计的剩余平方和最小的原则确定 样本回归函数的方法，简称OLS 随机扰动项：总体回归函数中，各个Y值与条件期望的Y值的偏差，又称随机误差 项。是代表那些对Y有影响但又未纳入模型的诸多因素的影响。 总体回归函数：在给定解释变量X 条件下，总体被解释变量Y 的期望轨迹，函数式 i i 表示为E （Y ∣X ）=f(Xi)= β+βX i i 0 1 i 样本回归函数：在总体中抽取若干个样本构成新的总体，然后在新的总体下，给定 解释变量X，被解释变量Y 的期望轨迹，函数式表示为E （Y ∣X ）=Y = β+βX^ ^ ^ i i i i i 0 1 i 系数显着性检验:（t检验）对回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显着影 响的统计学检验方法 方程显着性检验:（F检验）对模型的被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在 整体上是否显着的统计学检验方法 高斯-马尔可夫定理：在古典假设的条件下，OLS估计量是总体参数的最佳线性无偏 估计量，即BULE。 拟合优度：为说明多元线性回归模型中对观测值的拟合情况，可以考察在Y 的总变 差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，即回归平方和与总体平方和的比值， 2 R =ESS/TSS=1-RSS/TSS. 调整的可决系数 :是一个用于描述多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的统 计量，相对可决系数而言，克服了随解释变量的增加而变大的缺陷。表达式为 —2 R =1-(n-1)RSS/(n-k)TSS 多重共线性:指解释变量之间存在的完全或近似的线性关系 异方差：模型中随机误差项不再满足经典假设的同方差假定，其方差随观测个体的 变化而变化，即 D （ε）= σ2 i i 2 加权最小二乘法：在拟合存在异方差的模型中，对不同的 σ 区别对待（重小轻大 i 2 原则）,构造权数 W =1/ σ ，根据最小二乘原理，使加权的残差平方和最小，从而估 i i 计参数，这种求解参数估计式的方法为加权最小二乘法。 自相关：又称序列相关，是指在总体回归模型的随机误差项 u 之间存在相关关系就， i 即 cov(u u )≠0.(i≠j) i, j 判断题（10*1 分=10 分） 1、随机误差项u 与残差项e 是一回事。（乂 ） i i 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（乂） 3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（乂） 4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ √ ） 5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解 释。 ( ) 6、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（ ） 7、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显着性是不可能 的。（ ） 8、如果有某一辅助回归显示出高的R2值，则高度共线性的存在是肯定无疑的了。 i （ √ ） 9、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。