量化策略开发流程讲义.pptVIP

Tick和Bar(K线) 驱动方式 Tick Bar 第三十一页，共五十三页。 行情 K线 Tick 盘口 账户 可用金额 持仓 输入信息 第三十二页，共五十三页。 对象的属性获取信息---神奇的“点” 第三十三页，共五十三页。 交易指令 下单 LimitOrder 撤单 CancelFutureOrder 牢记概念 委托和撤单都是立即返回的 能否成功完成要靠回报事件 第三十四页，共五十三页。 开发策略-空策略模板 Parameter Init OnTick(Tick tick) OnBar(Bar bar) Exit [Task(Time=“10:00”)] OnTrade OnOrder OnOrderReject OnOrderCanceled OnOrderCancelFailed OnSysWarning 第三十五页，共五十三页。 基本思路 作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合适当过滤技术，或可提高其胜算。 主要特点： 首先建立一个开盘观察区间，例如从开盘到开盘后40分钟截止，对于股指就是9:15到9:55 观察区间内 上轨＝观察区间内的高点； 下轨＝观察区间内的低点； 用法: 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 第三十六页，共五十三