第9章 期权估价 课后作业.docxVIP

PAGE PAGE 10 第九章 期权估价 课后作业 一、单项选择题 期权按照执行时间的不同，可分为（ ）。 看涨期权和看跌期权B.卖权和买权 C.欧式期权和美式期权D.择购期权和择售期权 若某种期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利，则该期权为（ ）。 看跌期权B.看涨期权C.择售期权D.卖权 下列有关看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。 如果在到期日，标的资产价格高于执行价格，看涨期权的到期日价值随标的资产价格上升而上升 如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值C.期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D.期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益” 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 44 元，期权费（期权价格）为 5 元。如果到期日该股票的价格是 58 元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。 A.7 B.6 C.-7 D.-5 下列各项，不属于买入看跌期权投资净损益特点的是（ ）。 净损失无上限 净损失最大值为期权价格 净收益最大值为执行价格减期权价格D.净收入最大值为执行价格 保护性看跌期权是指（ ）。 买入股票和买入该股票看跌期权的组合B.买股票和出售该股票看跌期权的组合 C.买进一只股票的看涨期权和看跌期权的组合D.出售一