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解线性n阶方程组直接法
—Cholesky方法
解n 阶线性方程组Ax=b 的choleskly 方法也叫做平方根法,这里对系数矩阵
A 是有要求的,需要A 是对称正定矩阵,根据数值分析的相关理论,如果A 对
称正定,那么系数矩阵就可以被分解为的 T 形式,其中L 是下三角矩阵,
A=L L
T
将其代入Ax=b 中,可得:LL x=b
进行如下分解:
T
yL x
Lyb
For personal use only in study and research; not for commercial use
T
那么就可先计算y,再计算x ,由于L 是下三角矩阵,是 上三角矩阵,这样
L
的计算比直接使用 A 计算简便,同时你应该也发现了工作量就转移到了矩阵的
分解上面,
那么对于对称正定矩阵A 进行Cholesky 分解,我再描述一下过程吧:
如果你对原理很清楚那么这一段可以直接跳过的。
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T
设A=L L ,即
a a ... a l l l ... l
11 12 1n 11 11 21 n1
a a ... a l l l ... l
21 22 2n 21 22 22 n2
... ... ... ... ... ...
a a ... a l l ... l l
n1 n2 nn n1 n2 nn nn
其中a a , i, j 1,2,..., n
ij ji
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第1 步,由矩阵乘法, 2 故求得
a l ,a l l
11 11 i1 i1 11
a
i1
l a ,l , i2,3,...n
11 11 i1 a
11
一般的,设矩阵L 的前k-1 列元素已经求出
第k 步,由矩阵乘法得
不得用于商业用途
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k1 k1
2 2
a l l , a l l l l
kk km kk ik
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