【金融交易量化资料】7-8 止损止盈的几种方式.docxVIP

止原止损 模板以止痂30跳，止损20跳为例，也可以转换为开仓价格的百分比值，或其任何设置的变量进行处理。 Vars一个最小变动单位，也就是一跳开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场的价格止福设置 Numeric MinPoint： // Numeric MyEntryPrice; // Numeric TakeProfi tSet (30)： // Numeric StopLossSet (20); // Numeric MyExi tPri ce; // 止损设置平仓价格 Begin MinPoint = MinMove*PriceScale; MyEntryPri ce = AvgEntryPrice; IfOlarketPoSition==l) // 有多仓的情况 {工 ￡ (High = MyEntryPrice + TakeProfi tSet*MinPoint) // 止位条件表达式(MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfi tSet*MinPoint： If (Open MyExi tPrice) MyExi tPrice = Open://如果该Bar开盘价有跳空触发，那么用开盘价代替Sell (0, MyExi tPrice); }elst if (Low = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式 (MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;If (Open MyExi tPrice) MyExi tPrice = Open://如果该Bar开盘价有跳空触发，那么用开盘价代替Sell (0, MyExi tPrice); ) Jelse i f (MarketPosi ti on==-l) // 有空仓的情况 {If (X-ow = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint)// 止施条件表达式(MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint; If (Open MyExi tPrice) MyExi tPrice = Open; //如果该Bar开盘价有跳空触发,那么用开盘价代替BuyToCover (0? MyExi tPrice); }else if (High X MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式 (MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;If (Open MyExi tPrice) MyExi tPrice = Open; //如果该Bar开盘价有跳空触发,那么用开盘价代替BuyToCover (0? MyExi tPrice); End 考前须知: .因无法确认开仓的喝高/低价和开仓价的先后顺序，因此以上写法一般忽略开仓Ba的处理。 .如果某个由喝高/低价相差很大，可能出现止赢止损同时满足的情况，这种情况下需要切换到更小的周期进行交易，或者扩大止繇/损幅度。 眼踪止搅 跟踪止损有很多种方式，本模板的规那么如下：当盈利到达50跳之后启动第一例艮踪止损，止损的回撤值为30^,当盈利到达80跳之后启动第二级的跟踪止损，止损的回撤值为20跳。 您也可以将这些固定的设置修改为盈利百分比，或者是某个价格的百分比。 Numeric MinPoint： // 一个最小变动单位，也就是一跳 Numeri c MyEntryPri ce; //开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场的价格 Numeric TrailingStartl (50)： //跟踪止损启动设置1 Nwneri c TrailingStart2(80)： //跟踪止损启动设置2 Numeric TrailingStopl (30): //跟踪止搅设置1 Num eri c TrailingStop2 (20)： //踉踪止损设置2 Numeric StopLossSet (50): //止损设置 Numeric MyExitPrice; //平仓价格 Nwneri cSeri es Hi ghestAfterEntry;NumericSeries LowestAfterEntry;//开仓后出现的最高价 //开仓后出现的最低价 BeginI￡ (B ar sSi nee entry -- 0) ( Hi ghestAfterEntry = Close; LowestAfterEntry = Close; If OllarketPosi ti on ? 0)