2017-10-23_T000028419_金融工程周度报告：商品CTA量化策略跟踪.pdfVIP

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2022-07-25 发布于天津
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周度报告-金融工程 [Table_Title] 商品CTA 量化策略跟踪 [Table_Rank] 报告日期： 2017 年10 月23 日李晓辉高级分析师(金融工程) 从业资格号： F3022611 [Table_Analyser] [Table_Summary] Tel ： 86211585 ★日内交易策略载本周橡胶在日内交易多个策略上的均没有给出开仓交易的 Email ： xiaohui.li @ 转与信号。今年以来，表现最好的是橡胶的ATR 策略，其所得累田钟泽分析师(金融工程) 播传计收益已达38.02% ，最大回撤目前为11.71% 。可从业资格号：不 ★套利策略， Tel ： 86211589 用使部产业链套利中炼焦产业链套利本周平仓，累计收益为 Email ：内 zhongze.tian@ 10.91% ，夏普率0.65 。甲醇制PP 本周无信号，累计收益人罗鑫明本分析师(金融工程) 达到-16.44%。鸡蛋产业链本周无信号，累计收益-8.9%。供仅从业资格号： F3026571 钢厂套利本周开仓，收益较大，累计收益14.58% ，夏普率载， Tel ： 86211585 金为0.7 。下日 9 融跨期套利镍本周收益 0.13%