2014-12-16_03150077_金融工程CTA系列深度报告之二：基于冲击成本分析的股指期货套利策略.pdfVIP

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金融工程 DONGXING SECURITIES 东兴证券-金融工程CTA 系列深度报告之二 2014 年12 月16 日东基于冲击成本分析的股指期货套利策金融工程研究报告兴证券略股份有载核心观点：张胜转与限播电话: 010 传公手机：  以mean-reverting 模型为指导，描述了在合理基差附近波动可不司邮件: zhangsheng@ ，的基差走势，为股指期货套利提供了理论依据。用证 Zhang_sheng_zju@163.com 使部券内  提出了通过对比多空单寻找合理基差的方法，并与EMA 结合，姜力人研本究说明了构造合理基差走势的过程。供电话: 010 仅邮件: jiangli @ ，报载执业证书编号：S 1480514030003 下告  通过测算目标市场的冲击成本函数从而得到模型参数，并通过日 9 模拟寻找合理的交易入场点，止盈线和交易周期。1