商业银行经营管理第十一章课件.pptxVIP

一、商业银行风险的概念及特征 （一）商业银行风险的概念 　　商业银行风险是指商业银行在经营过程中，由于事前无法预料的不确定性因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益发生背离，从而使商业银行蒙受经济损失或获取额外收益的机会和可能性。 一、商业银行风险的概念及特征 （二）商业银行风险的特征 宏观环境因素 国家经济政策 宏观经济条件 宏观金融政策 金融监管 同业竞争 自然因素 二、商业银行风险的成因 （一）宏观环境因素 银行内部管理水平 管理经营决策的失误 银行员工对信息收集不完整 对风险认识不充分 银行员工职业道德缺失 二、商业银行风险的成因 （二）银行内部管理水平 三、商业银行风险的分类 三、商业银行风险的分类 三、商业银行风险的分类 一、商业银行风险的识别 （一）风险识别的概念 风险识别就是在商业银行宏观环境和经营管理环境中找出潜伏的、可能给银行带来损失的各种风险因素。风险识别是商业银行风险管理的第一步，也是最重要的一步。 一、商业银行风险的识别 （二）风险识别的方法 二、商业银行风险的度量 二、商业银行风险的度量 二、商业银行风险的度量 三、商业银行风险的监测 （一）信用风险的监测 商业银行信用风险监测的传统做法是建立授信客户的监控指标体系，通常分为定性指标和定量指标两大类。定性指标主要用来反映客户的基本情况，如客户的信用记录、管理层素质、经营环境等；定量指标主要用来反映客户的财务状况，如偿债能力、盈利能力和营运能力等。通过指标的实时监控，银行可以及时掌握客户信用状况的变化，从而采取有针对性的控制措施。 三、商业银行风险的监测 （二）操作风险的监测 操作风险的监测主要包括重大操作风险事件的监测和关键操作风险指标的监测。 重大操作风险事件的监测是指商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况，并对重大操作风险事件进行重点监控，分析成因，及时掌握其变化情况。 三、商业银行风险的监测 （三）市场风险的监测 商业银行市场风险的监测主要包括利率风险的监测和汇率风险的监测。 利率风险的监测主要包括综合利率的风险监测和单一业务活动利率的风险监测。 汇率风险监测主要从两个方面着手，一是加强汇率风险的制度性建设，实施基础性的监测措施。二是在制度建设的基础上，针对具体的业务活动，采取相应的监测措施。 三、商业银行风险的监测 （四）流动性风险的监测 商业银行流动性风险的监测是一个动态的过程，它不仅包括对流动性风险的变化情况进行及时的跟踪和监测，也包括对已采取的流动性风险管理措施的监测和反馈。