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A2.1 微积分 第1页/共53页 2022-8-31 2 设D是一个非退化的实值区间—在此区间上,f是二次可微的.如下的1至3阐述是等价的: 1.f是凹的. 2.f(x)≤0,xD. 3.对于一切x0D, f(x)≤f(x0)+ f(x0)(x-x0) 4.如果f(x)0, xD,那么,f是严格凹的. 定理A2.1 凹性与一阶和二阶导数 第2页/共53页 2022-8-31 3 A2.1.2 多变量函数 的偏导数可以定义为： n n n i i i n x f t g t R t tz x f t g x f f x z z z z h x x f x h x x f x x f x f x x f y 1 1 1 1 ) ( ) ( 0 . ) ( ) ( ) ( ) ,... ( ) ,... ( ) ,.. ,..., ( lim ) ( ), ,... ( = = Î + = = - + = ¶ ¶ = 右边项便是f在x点处沿z方向上的方向导数。 g´(0)=f(x)z 时， ，这里定义 设函数为： 开始发生怎样的变化。 由 的值将会 ， 的方向偏离点 设 关于 令 偏导数反映的是函数沿坐标轴方向的变化率 我们还必须要研究沿某一方向的导数,这就 是方向导数 第3页/共53页 2022-8-31 4 证明 由于函数可微，则增量可表示为 得到 第4页/共53页 2022-8-31 5 故有方向导数 第5页/共53页 2022-8-31 6 梯度的概念 第6页/共53页 2022-8-31 7 有最大值 . 第7页/共53页 2022-8-31 8 第8页/共53页 2022-8-31 9 第9页/共53页 2022-8-31 10 定理A2.2 杨格定理 梯度取梯度=海赛矩阵 例题A2.2 考虑函数f(x1,x2)=x1x22+x1x2,验证杨格定理 对于二次连续可微函数f(x) 第10页/共53页 2022-8-31 11 定理A2.3 单变量与多变量的凹性 设f是一个定义在Rn的凸子集上的实值函数,那么,当且仅当对于每个xD与每个非零的zRn,函数g(t)=f(x+tz)在tRx+tzD上是(严格)凹的.那么,f是(严格)凹的. 证明1:设f是一个凹函数.令xD且z  Rn,我们要证明g(t)=f(x+tz)在C=tRx+tzD上是凹的. 即要证明: g(αt0+(1-α)t1)≥αg(t0)+(1-α)g(t1) (P.1) 第11页/共53页 2022-8-31 12 C是一个凸集,使得g(αt0+(1-α)t1)C g(αt0+(1-α)t1)=f(x+(αt0+(1-α)t1)z) =f(α(x+t0z)+(1-α)(x+t1z)) ≥αf(x+t0z)+(1-α)f(x+t1z)(f是凹的) =αg(t0)+(1-α)g(t1) =f(α(x+t0z)+(1-α)(x+t1z)) 第12页/共53页 2022-8-31 13 证明2:g是凹的,证明f是凹的 第13页/共53页 2022-8-31 14 定理A2.4 关于多变量函数的斜率,曲率与凹性 设D是Rn一个凸子集,在此集的一个非空的内部, f是二次连续可微的. 如下三个命题是等价的: 1.f是凹的. 2.对于D中的所有x,H(X)是负正定的. 3.对于一切x0D,f(x)≤f(x0)+ f(x0)(x-x0) ,xD. 此外, 4.如果对于D中所有x,H(x)是负定的,那么,f是严格凹的. 第14页/共53页 2022-8-31 15 由于f是二次连续可微的,它足以在D内建立定理.连续性将关注边界点.因此,xintD与zRn.设C={tRx+tzR},并设对于所有tC,g(t)=f(x+tz).注意g承袭f的二次连续可微性. 定理A2.4证明 现在,设1成立,f是凹的. g在C是也是凹的 g(t)≤0,t C (P.1) 根据A2.1 根据A2.3 g(t)≤g(t0)+ g(t0)(t-t0) t0,t C (P.2) 根据P.1 g(t)= f(x+tz)z (P.3) 为充分利用这些结论,我们计算g和f的一阶和二阶导数 根据P.1 为充分利用这些结论,我们计算g和f的一阶和二阶导数 第15页/共53页 2022-8-31 16 为计算g(t),最简单的方法是将g(t)写成 对右边的式子微分,fi(x+tz)关于t的导数正好是fi在x+tz点沿z方向导数—它可以写成 此式可以改写为 注意0C，依据（P.1）g(0)≤0。由于（P.4），这意味着 这意味着H(x)是负半定的,12 第16页/共53页 202