三月银行从业资格《风险管理》巩固阶段同步检测题.docxVIP

共27页，第1页 三月银行从业资格《风险管理》巩固阶段同步检测题 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。 A、声誉风险管理部门 B、声誉风险监测部门 C、声誉风险评估部门 【参考答案】：A 【解析】：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 2、下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。 A、单一客户授信集中度 B、营运资金作为生息资产的比例 C、贷款损失准备金率 【参考答案】：B 【解析】：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，营运资金、生息资产就是流动性的表现指标。 3、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。 A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 C、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化 【参考答案】：B 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 共27页，第2页 【解析】信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型在使用过程中存在一些突出问题：①信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。②信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高．商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据 4、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。 A、基于内部评级的方法 B、信用评分模型 C、违约概率模型 【参考答案】：A 【解析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。 5、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。 A、50% B、36.67% C、42.31% 【参考答案】：A 【解析】：采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD＝1－回收率＝1－（回收金额－回收成本）/违约风险暴露＝1－（1.04－0.44）/1.2＝50%，即该债项的违约损失率为50%。 6、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。 共27页，第3页 A、商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B、商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序 C、商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析 【参考答案】：A 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 【解析】老版教材内容，2013年版教材已经变更。 7、商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。 A、方差—协方差法 B、情景分析法 C、蒙特卡洛模拟法 【参考答案】：B 【解析】：目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。 8、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。 A、每日客户存款数 B、贷款基准利率的调整 C、商业银行减少网点数量 【参考答案】：C 【解析】：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。只有D项，商业银行减少网点数量不会影响到期资产与负债的构成比例，故选择D。 共27页，第4页 9、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。 A、流动性风险 B、操作风险 C、战略风险 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。操作风险是指由于认为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 10、如果一家商